基于双技术指标量化投资模型及实践
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外文研究现状 | 第14-17页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第16-17页 |
| 1.3 研究思路和框架 | 第17-20页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第17-18页 |
| 1.3.2 论文的框架结构 | 第18-20页 |
| 第2章 量化因子分析及随机游走检验 | 第20-30页 |
| 2.1 技术指标理论分析 | 第20-21页 |
| 2.1.1 指标概述 | 第20-21页 |
| 2.1.2 技术指标分类 | 第21页 |
| 2.2 常见技术指标介绍及使用原则 | 第21-25页 |
| 2.2.1 常见的MACD平滑异同移动平均线 | 第21-23页 |
| 2.2.2 VOL量能指标 | 第23-24页 |
| 2.2.3 MA均线趋势指标 | 第24-25页 |
| 2.3 随机游走检验 | 第25-30页 |
| 2.3.1 八均线多头排列和八均线空头排列检验 | 第25-26页 |
| 2.3.2 spearman相关系数 | 第26-27页 |
| 2.3.3 股价强弱系数的定义 | 第27-30页 |
| 第3章 技术指标交易策略的构建 | 第30-38页 |
| 3.1 策略的构建思想 | 第30页 |
| 3.2 单技术指标交易构建原理 | 第30-31页 |
| 3.3 双技术指标策略的构建原理 | 第31-33页 |
| 3.4 MACD结合成交量拐点算法识别 | 第33-35页 |
| 3.5 交易策略的绩效评估 | 第35-38页 |
| 第4章 算法交易系统实证分析 | 第38-48页 |
| 4.1 实证分析的准备工作 | 第38-41页 |
| 4.1.1 主要参数设定 | 第38页 |
| 4.1.2 样本数据的选取及预处理 | 第38页 |
| 4.1.3 指标赋权 | 第38-39页 |
| 4.1.4 投资模型流程图 | 第39-40页 |
| 4.1.5 python常用的函数示例 | 第40-41页 |
| 4.2 基于MACD单技术指标的实现 | 第41-42页 |
| 4.3 结合成交量的MACD双技术指标的实现 | 第42-43页 |
| 4.4 策略模型的绩效分析 | 第43-48页 |
| 4.4.1 具体情形分析 | 第43-45页 |
| 4.4.2 风格分析 | 第45-47页 |
| 4.4.3 净值回归 | 第47-48页 |
| 第5章 结论 | 第48-50页 |
| 5.1 研究结论 | 第48页 |
| 5.2 策略改进方向和展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 附录 | 第54-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
