| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 风险平价模型 | 第10-11页 |
| 1.2.2 因子投资策略 | 第11-13页 |
| 1.3 研究思路和方法 | 第13-15页 |
| 1.4 文章结构安排 | 第15-16页 |
| 1.5 主要贡献 | 第16-17页 |
| 第二章 单因子组合的构建及历史绩效分析 | 第17-24页 |
| 2.1 因子投资模式与传统投资模式的比较 | 第17页 |
| 2.2 因子选取标准 | 第17-18页 |
| 2.3 因子选取与构建 | 第18-19页 |
| 2.4 单因子组合历史绩效分析 | 第19-21页 |
| 2.5 牛熊市单因子组合beta值分析 | 第21-23页 |
| 2.6 本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 单因子组合的动量、风险及相关性分析 | 第24-33页 |
| 3.1 单个股票量化因子投资组合动量特征 | 第24-26页 |
| 3.2 单个股票量化因子投资组合风险分析 | 第26-27页 |
| 3.3 单因子组合在fama五因子上的暴露大小分析 | 第27-29页 |
| 3.3.1 五因子模型的因子构造 | 第27-28页 |
| 3.3.2 单因子组合在fama五因子上的暴露大小 | 第28-29页 |
| 3.4 因子组合相关性及其与市场风险关系 | 第29-31页 |
| 3.5 本章小结 | 第31-33页 |
| 第四章 股票量化多因子投资组合策略研究 | 第33-42页 |
| 4.1 基于单因子的简单加权及动量等权组合 | 第33-34页 |
| 4.2 基于因子轮动选取方法构造的多因子组合 | 第34-39页 |
| 4.2.1 因子轮动选取方法 | 第34-35页 |
| 4.2.2 基于因子轮动的等权组合及动量等权组合 | 第35-36页 |
| 4.2.3 基于因子轮动的风险平价模型 | 第36-39页 |
| 4.3 多因子组合的收益及风险比较 | 第39-41页 |
| 4.4 本章小结 | 第41-42页 |
| 结论 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 附录 | 第46-47页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 附件 | 第49页 |