我国股票挂钩结构性理财产品的设计创新与推荐
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究现状综述 | 第11-13页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3.3 国内外研究现状评述 | 第13页 |
| 1.4 主要研究内容与方法结构 | 第13-16页 |
| 1.4.1 主要研究内容 | 第13-14页 |
| 1.4.2 研究方法与技术路线 | 第14-16页 |
| 第2章 股票挂钩结构性理财产品概述 | 第16-25页 |
| 2.1 股票挂钩结构性产品的基本内容 | 第16-19页 |
| 2.1.1 产品定义 | 第16页 |
| 2.1.2 产品分类 | 第16-18页 |
| 2.1.3 产品特点 | 第18-19页 |
| 2.2 股票挂钩结构性产品的风险分析 | 第19-22页 |
| 2.2.1 风险种类介绍 | 第19-20页 |
| 2.2.2 VaR 理论 | 第20-22页 |
| 2.3 股票挂钩结构性产品的发展态势 | 第22-23页 |
| 2.3.1 国际市场上发展情况 | 第22页 |
| 2.3.2 我国市场发展情况 | 第22-23页 |
| 2.4 我国股票挂钩结构性产品发展的驱动因素 | 第23-24页 |
| 2.4.1 市场利率因素 | 第23页 |
| 2.4.2 金融管制因素 | 第23页 |
| 2.4.3 产品个性化设计 | 第23-24页 |
| 2.5 本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 股票挂钩结构性理财产品设计分析 | 第25-41页 |
| 3.1 股票挂钩理财产品结构解析 | 第25-27页 |
| 3.2 理财产品解析 | 第27-40页 |
| 3.2.1 理论准备 | 第27-28页 |
| 3.2.2 产品解析 | 第28-39页 |
| 3.2.3 评价结果 | 第39-40页 |
| 3.3 本章小结 | 第40-41页 |
| 第4章 股票挂钩结构性理财产品设计创新与实证 | 第41-55页 |
| 4.1 股票挂钩结构性理财产品价格设计 | 第41-43页 |
| 4.2 股票挂钩结构性理财产品结构设计 | 第43-49页 |
| 4.2.1 产品分类 | 第43-44页 |
| 4.2.2 产品结构设计 | 第44-45页 |
| 4.2.3 效用函数及指标确定 | 第45-49页 |
| 4.3 产品设计实证分析 | 第49-54页 |
| 4.3.1 数据选择 | 第49页 |
| 4.3.2 数据处理 | 第49-52页 |
| 4.3.3 模型求解 | 第52-54页 |
| 4.4 本章小结 | 第54-55页 |
| 第5章 股票挂钩结构性理财产品的推荐 | 第55-66页 |
| 5.1 基于效用理论的推荐方法 | 第55-60页 |
| 5.1.1 风险偏好的分类 | 第55-56页 |
| 5.1.2 推荐算法 | 第56-60页 |
| 5.2 产品推荐实证分析 | 第60-65页 |
| 5.2.1 产品信息 | 第60-61页 |
| 5.2.2 数据处理 | 第61-63页 |
| 5.2.3 产品推荐 | 第63-65页 |
| 5.3 本章小结 | 第65-66页 |
| 结论 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第70-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
