| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 引言 | 第9-13页 |
| 1.1 本文研究的背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第10-12页 |
| 1.3 本文的研究内容 | 第12-13页 |
| 1.4 本文的研究方法 | 第13页 |
| 1.5 本文的创新与不足 | 第13页 |
| 2 商业银行风险管理概况 | 第13-16页 |
| 2.1 信用风险 | 第13-14页 |
| 2.1.1 信用风险类型 | 第14页 |
| 2.1.2 信用风险管理办法 | 第14页 |
| 2.2 市场风险 | 第14-15页 |
| 2.3 运营风险 | 第15-16页 |
| 3 商业银行风险管理的目标及方法 | 第16-19页 |
| 3.1 商业银行风险管理的目标 | 第16-17页 |
| 3.1.1 目标变量 | 第16-17页 |
| 3.1.2 风险类型选择 | 第17页 |
| 3.1.3 风险管理策略选择 | 第17页 |
| 3.2 商业银行风险管理的方法 | 第17-19页 |
| 3.2.1 消除避免风险 | 第17-18页 |
| 3.2.2 转移风险 | 第18页 |
| 3.2.3 吸收管理风险 | 第18-19页 |
| 4 RAROC 模型简介 | 第19-31页 |
| 4.1 RAROC 模型的定义 | 第19-20页 |
| 4.2 RAROC 模型各项指标的计量方法 | 第20-31页 |
| 4.2.1 收入 | 第20页 |
| 4.2.2 资金成本 | 第20-21页 |
| 4.2.3 经营成本 | 第21页 |
| 4.2.4 预期损失 | 第21-28页 |
| 4.2.5 经济资本 | 第28-31页 |
| 5 RAROC 模型在商业银行风险管理中的实证研究 | 第31-37页 |
| 5.1 样本选择及测算 | 第31-36页 |
| 5.1.1 收入和各项成本的测算 | 第31页 |
| 5.1.2 预期损失的测算 | 第31-34页 |
| 5.1.3 经济资本的测算 | 第34-35页 |
| 5.1.4 RAROC 的测算 | 第35-36页 |
| 5.2 结果分析 | 第36-37页 |
| 结论 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-39页 |
| 附录 A ZS 银行 2012 年股票日收益率 | 第39-44页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45页 |