基于改进后LFC模型的巨灾债券定价研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第8-10页 |
| 1.2 国内外研究现状及综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 巨灾及其证券化的研究 | 第10-11页 |
| 1.2.2 巨灾债券及其定价的研究 | 第11-13页 |
| 1.3 主要研究内容安排 | 第13-14页 |
| 第二章 巨灾风险及传统风险管理工具 | 第14-21页 |
| 2.1 巨灾风险概述 | 第14-16页 |
| 2.1.1 巨灾风险定义 | 第14-15页 |
| 2.1.2 巨灾风险特征 | 第15-16页 |
| 2.2 传统风险管理工具——再保险 | 第16-21页 |
| 2.2.1 再保险定义 | 第16-17页 |
| 2.2.2 再保险的分类 | 第17-18页 |
| 2.2.3 再保险的局限性 | 第18-21页 |
| 第三章 巨灾债券及其证券化相关理论 | 第21-28页 |
| 3.1 巨灾保险风险证券化的定义 | 第21-22页 |
| 3.2 巨灾保险风险证券化产品分类 | 第22-24页 |
| 3.2.1 巨灾期货 | 第22-23页 |
| 3.2.2 巨灾期权 | 第23页 |
| 3.2.3 其他巨灾保险风险证券化产品 | 第23-24页 |
| 3.3 巨灾债券 | 第24-28页 |
| 3.3.1 巨灾债券概述 | 第24-25页 |
| 3.3.2 巨灾债券运作原理 | 第25-28页 |
| 第四章 LFC巨灾债券定价模型及改进 | 第28-35页 |
| 4.1 LFC巨灾债券定价模型 | 第28-32页 |
| 4.1.1 预期损失 | 第28-29页 |
| 4.1.2 意外损失 | 第29-31页 |
| 4.1.3 LFC模型 | 第31-32页 |
| 4.2 LFC巨灾债券定价模型的改进 | 第32-35页 |
| 4.2.1 ω的修正 | 第32页 |
| 4.2.2 时间序列的修正 | 第32-35页 |
| 第五章 实证分析 | 第35-47页 |
| 5.1 数据来源及展示 | 第35-38页 |
| 5.2 LFC模型数据回归及分析 | 第38-39页 |
| 5.3 ω修正的检验 | 第39-40页 |
| 5.4 时间序列的检验 | 第40-47页 |
| 5.4.1 t-1年的检验 | 第40-42页 |
| 5.4.2 t-2年的检验 | 第42-44页 |
| 5.4.3 α、β的检验 | 第44-47页 |
| 第六章 结论与展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 附录 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
