我国国债期货产品设计及交易策略研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 前言 | 第10-11页 |
| 第一章 国债期货产品发展概况 | 第11-16页 |
| 1.1 境外国债期货产品发展概况 | 第11-14页 |
| 1.2 境内国债期货交易发展情况 | 第14-16页 |
| 第二章 当前的国债期货产品及规则设计 | 第16-25页 |
| 2.1 国债期货标的选择 | 第16-18页 |
| 2.1.1 名义标准券定义 | 第16-17页 |
| 2.1.2 名义标准券优点 | 第17-18页 |
| 2.1.3 首批合约期限选择 | 第18页 |
| 2.2 国债期货规则设计 | 第18-25页 |
| 2.2.1 合约面值 | 第19-20页 |
| 2.2.2 可交割债券范围 | 第20页 |
| 2.2.3 票面利率 | 第20-21页 |
| 2.2.4 合约月份 | 第21页 |
| 2.2.5 合约报价 | 第21-23页 |
| 2.2.6 合约结算价 | 第23-25页 |
| 第三章 国债期货的定价机制 | 第25-31页 |
| 3.1 国债期货定价 | 第25-28页 |
| 3.1.1 转换因子的定价原理 | 第25-27页 |
| 3.1.2 国债期货发票价格 | 第27页 |
| 3.1.3 国债期货理论价格 | 第27-28页 |
| 3.2 最便宜可交割券 | 第28-31页 |
| 第四章 国债期货套期保值策略 | 第31-36页 |
| 4.1 套期保值原理 | 第31页 |
| 4.2 套期保值策略 | 第31-36页 |
| 4.2.1 套期保值比率 | 第32-34页 |
| 4.2.2 套期保值比率的调整 | 第34-36页 |
| 第五章 国债期货套利交易策略 | 第36-43页 |
| 5.1 期现套利策略 | 第36-38页 |
| 5.2 跨期套利策略 | 第38-39页 |
| 5.3 跨品种套利策略 | 第39-41页 |
| 5.4 套利的风险 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44页 |
