| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第12-13页 |
| 1.3 研究的创新 | 第13-14页 |
| 1.4 研究思路和框架 | 第14-17页 |
| 第二章 文献回顾 | 第17-21页 |
| 2.1 关于组合风险的相关研究 | 第17-18页 |
| 2.2 关于时间序列建模的相关研究 | 第18页 |
| 2.3 关于Copula方法的相关研究 | 第18-21页 |
| 第三章 模型相关理论的分析 | 第21-37页 |
| 3.1 金融时间序列波动模型 | 第22-26页 |
| 3.1.1 ARMA | 第23页 |
| 3.1.2 GARCH | 第23-24页 |
| 3.1.3 family GARCH | 第24-26页 |
| 3.2 Copula理论及其衍生模型 | 第26-34页 |
| 3.2.1 椭圆Copula族与阿基米德Copula族 | 第28-30页 |
| 3.2.2 R-Vine Copula | 第30-34页 |
| 3.3 组合风险的度量方法 | 第34-37页 |
| 第四章 组合风险模型的构建 | 第37-48页 |
| 4.1 基于ARMA-fGARCH的时间序列 | 第37-38页 |
| 4.2 边缘分布的选择 | 第38-39页 |
| 4.3 基于R-Vine Copula的相依结构 | 第39-41页 |
| 4.4 基于VaR的组合风险估计 | 第41-44页 |
| 4.5 基于mean-VaR的组合权重求解 | 第44-46页 |
| 4.6 综合模型 | 第46-48页 |
| 第五章 实证研究 | 第48-62页 |
| 5.1 数据选择 | 第48页 |
| 5.2 描述性统计 | 第48-50页 |
| 5.3 边缘分布 | 第50-54页 |
| 5.4 相关结构 | 第54-56页 |
| 5.5 组合风险 | 第56-62页 |
| 第六章 总结及展望 | 第62-64页 |
| 6.1 研究结论 | 第62页 |
| 6.2 不足与展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 附录 | 第68-86页 |
| 致谢 | 第86-87页 |