股指期货ALPHA期现套利研究
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第1章 导言 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景和研究目的 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
| 1.2.1 关于套利理论的研究 | 第10-11页 |
| 1.2.2 关于股指期货套利策略各阶段的研究 | 第11-13页 |
| 1.2.3 关于股指期货套利的实证研究 | 第13-14页 |
| 1.2.4 对已有研究的总结 | 第14-15页 |
| 1.3 本文的研究思路和结构 | 第15-16页 |
| 第2章 股指期货及其套利交易概述 | 第16-22页 |
| 2.1 股指期货理论概述 | 第16-18页 |
| 2.1.1 股指期货的产生与发展 | 第16页 |
| 2.1.2 股指期货的特点及功能 | 第16-17页 |
| 2.1.3 我国股指期货发展历程 | 第17-18页 |
| 2.2 股指期货套利交易概述 | 第18-22页 |
| 2.2.1 股指期货套利定义和分类 | 第18-19页 |
| 2.2.2 股指期货的基本定价模型 | 第19-20页 |
| 2.2.3 股指期货套利模型 | 第20-22页 |
| 第3章 股指期货 Alpha 套利策略研究 | 第22-27页 |
| 3.1 期现套利操作策略 | 第22-24页 |
| 3.1.1 传统期现套利操作策略 | 第22-23页 |
| 3.1.2 Alpha 套利操作策略 | 第23-24页 |
| 3.2 Alpha 套利简介 | 第24页 |
| 3.3 Alpha 套利的设计流程 | 第24-25页 |
| 3.4 适合 A 股市场的 Alpha 套利策略 | 第25-27页 |
| 3.4.1 我国 A 股市场的特征 | 第25页 |
| 3.4.2 Alpha 套利策略探索 | 第25-27页 |
| 第4章 沪深 300 股指期货期现套利实证分析 | 第27-36页 |
| 4.1 Alpha 套利模型建立及实证检验分析 | 第27-30页 |
| 4.1.1 分析假设 | 第27-28页 |
| 4.1.2 数据对象 | 第28-29页 |
| 4.1.3 现货组合构建策略 | 第29-30页 |
| 4.2 实证检验 | 第30-36页 |
| 第5章 结论与建议 | 第36-37页 |
| 5.1 结论 | 第36页 |
| 5.2 建议 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第40-42页 |
