| 提要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 引言 | 第7-11页 |
| 1.1 提出问题 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外问题研究的现状 | 第8-10页 |
| 1.3 研究方法 | 第10页 |
| 1.4 论文主要的创新点 | 第10-11页 |
| 2 利率及地产股指变动分析 | 第11-18页 |
| 2.1 我国的利率调整政策阐述 | 第11-13页 |
| 2.2 近年来我国短期利率变动分析 | 第13-15页 |
| 2.3 地产类股票价格指数综述 | 第15页 |
| 2.4 地产类股票价格指数影响因素 | 第15-16页 |
| 2.5 地产类股票价格指数变动趋势分析 | 第16-18页 |
| 3 样本和数据的处理 | 第18-23页 |
| 3.1 数据来源 | 第18-19页 |
| 3.2 样本序列的单位根检验 | 第19-21页 |
| 3.3 样本序列的协整关系检验 | 第21-23页 |
| 4 模型的选定 | 第23-30页 |
| 4.1 动态模型简介 | 第23-24页 |
| 4.2 动态模型的选择 | 第24-28页 |
| 4.3 ARMA 模型 | 第28页 |
| 4.4 STR 模型 | 第28-29页 |
| 4.5 ARMA 模型和 STR 模型的研究 | 第29-30页 |
| 5 实证分析 | 第30-39页 |
| 5.1 基于 ARMA 模型的利率与地产指数的线性关系检验 | 第30-35页 |
| 5.2 基于 LSTR 模型的利率与地产指数的非线性关系检验 | 第35-39页 |
| 6 研究结论 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 后记 | 第43-44页 |
| 详细摘要 | 第44-58页 |