| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 风险理论简介 | 第7-8页 |
| 1.2 经典风险模型及其推广 | 第8-9页 |
| 1.3 相依风险模型的研究现状 | 第9-11页 |
| 1.4 论文内容安排与主要结果 | 第11-13页 |
| 第二章 预备知识 | 第13-17页 |
| 2.1 基本概念 | 第13-15页 |
| 2.2 风险模型的研究方法及经典风险模型的基本结果 | 第15-17页 |
| 第三章 一类稀疏相依双险种风险模型的破产问题 | 第17-41页 |
| 3.1 模型的建立 | 第17-18页 |
| 3.2 Poisson 过程情形 | 第18-25页 |
| 3.2.1 生存概率的积分方程 | 第19-21页 |
| 3.2.2 破产概率的“Cramer-Lundberg ”逼近 | 第21-22页 |
| 3.2.3 指数索赔情形破产概率的精确表达式 | 第22-24页 |
| 3.2.4 讨论相依性对破产概率界的影响 | 第24-25页 |
| 3.3 Poisson-Erlang 情形 | 第25-41页 |
| 3.3.1 模型的变换 | 第25-26页 |
| 3.3.2 破产函数的积分公式及其渐近结果 | 第26-37页 |
| 3.3.3 指数索赔情形下的破产概率 | 第37-41页 |
| 第四章 总结与展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 附 硕士研究生攻读期间发表论文 | 第46页 |