分数布朗运动环境下支付红利的投资消费模型

摘要	第4-5页
Abstract	第5-6页
第一章 引言	第8-12页
1.1 最优投资消费模型的研究意义	第8页
1.2 最优投资消费模型研究的发展进程	第8-10页
1.3 最优投资消费模型的研究方法	第10页
1.4 本文的创新之处及研究方法	第10-11页
1.5 论文组织	第11-12页
第二章 预备知识	第12-26页
2.1 分数布朗运动与布朗运动的定义及相关性质	第12-13页
2.2 相关性质与定理	第13-20页
2.3 数理金融学中的随机差分方程和偏微分方程	第20-24页
2.4 本文中的符号含义	第24-26页
第三章 支付红利的最优投资组合	第26-31页
3.1 支付红利的投资组合模型	第26-27页
3.2 模型的求解	第27-30页
3.3 本章小结	第30-31页
第四章 支付红利的最优消费资产组合	第31-38页
4.1 支付红利的消费资产组合模型	第31-32页
4.2 模型的求解	第32-33页
4.3 结论	第33-37页
4.4 本章小结	第37-38页
第五章 总结与展望	第38-40页
5.1 总结	第38-39页
5.2 对投资消费模型未来研究的展望	第39-40页
参考文献	第40-43页
致谢	第43-44页
攻读硕士学位期间发表的论文	第44页