| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-33页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第10-14页 |
| 1.2 相关研究进展 | 第14-29页 |
| 1.3 主要内容及创新点 | 第29-33页 |
| 2 香港房地产与股票市场间的动态相关性及溢出效应研究 | 第33-46页 |
| 2.1 问题的提出 | 第33-34页 |
| 2.2 动态相关性模型及动态溢出模型 | 第34-37页 |
| 2.3 样本数据的选取与描述 | 第37-39页 |
| 2.4 房地产与股票间的动态相关性 | 第39-42页 |
| 2.5 房地产与股票间的动态溢出效应 | 第42-44页 |
| 2.6 本章小结 | 第44-46页 |
| 3 外部因素影响下的各地区房地产市场间动态相关性研究 | 第46-66页 |
| 3.1 问题的提出 | 第46-48页 |
| 3.2 带外部影响参数的动态相关性模型 | 第48-50页 |
| 3.3 样本数据的选取与描述 | 第50-55页 |
| 3.4 动态相关性及外部因素影响能力 | 第55-64页 |
| 3.5 本章小结 | 第64-66页 |
| 4 香港住宅房地产对冲通货膨胀能力的细分研究 | 第66-82页 |
| 4.1 问题的提出 | 第66-67页 |
| 4.2 长短期模型 | 第67-69页 |
| 4.3 样本数据描述与预期通胀变量的选取 | 第69-73页 |
| 4.4 长期均衡模型实证结果 | 第73-76页 |
| 4.5 短期误差修正模型实证结果 | 第76-80页 |
| 4.6 本章小结 | 第80-82页 |
| 5 房地产证券下的动态投资组合策略研究 | 第82-97页 |
| 5.1 问题的提出 | 第82-83页 |
| 5.2 动态相关性与动态最优投资组合模型 | 第83-87页 |
| 5.3 样本数据的选取与描述 | 第87-89页 |
| 5.4 最优投资组合动态配置结果 | 第89-95页 |
| 5.5 本章小结 | 第95-97页 |
| 6 全文总结 | 第97-101页 |
| 6.1 本文主要工作和结论 | 第97-99页 |
| 6.2 研究展望 | 第99-101页 |
| 致谢 | 第101-103页 |
| 参考文献 | 第103-113页 |
| 附录1 攻读博士学位期间发表及完成的学术论文目录 | 第113-114页 |
| 附录2 攻读博士学位期间参研课题 | 第114页 |