| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1. 导论 | 第11-18页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究现状与文献综述 | 第12-15页 |
| ·国外研究情况 | 第13-14页 |
| ·国内研究情况 | 第14-15页 |
| ·研究的内容 | 第15-17页 |
| ·本文的创新之处与进一步改进的方向 | 第17-18页 |
| ·本文的创新之处 | 第17页 |
| ·进一步改进的方向 | 第17-18页 |
| 2. 现行未决赔款准备金估算方法 | 第18-26页 |
| ·现行未决赔款准备金计算方法 | 第18-23页 |
| ·链梯法 | 第19-20页 |
| ·准备金进展法 | 第20-22页 |
| ·平均赔付额法 | 第22-23页 |
| ·B-F法 | 第23页 |
| ·现行方法特点分析 | 第23-26页 |
| 3. 广义线性模型的理论研究 | 第26-35页 |
| ·广义线性模型理论 | 第26-30页 |
| ·指数分布族 | 第27-28页 |
| ·虚变量 | 第28-29页 |
| ·连接函数 | 第29-30页 |
| ·广义线性模型的统计检验 | 第30-32页 |
| ·Wald检验 | 第30页 |
| ·Pearson统计量 | 第30-31页 |
| ·deviance统计量 | 第31-32页 |
| ·针对未决赔款准备金的广义线性模型 | 第32-35页 |
| ·赔案数的广义线性模型 | 第33页 |
| ·平均赔付额的广义线性模型 | 第33-35页 |
| 4. 未决赔款准备金估算的实证分析 | 第35-52页 |
| ·实例的引入 | 第35-38页 |
| ·利用目前常用方法估算 | 第38-42页 |
| ·利用广义线性模型估算 | 第42-48页 |
| ·敏感性测试对比 | 第48-50页 |
| ·赔付额波动 | 第48-49页 |
| ·赔案数波动 | 第49-50页 |
| ·关于广义线性模型分布选择的讨论 | 第50-52页 |
| ·分布选择问题 | 第50-51页 |
| ·如何选择分布形式的讨论 | 第51-52页 |
| 5. 广义线性模型在未决赔款准备金评估中的进一步应用 | 第52-56页 |
| ·问题的提出 | 第52-53页 |
| ·模型的建立与应用 | 第53-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 后记 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |