银行股票同步性的测度与影响因素研究--基于中国市场的分析
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究内容 | 第12-14页 |
| 1.3 研究技术路线 | 第14页 |
| 1.4 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.5 研究创新 | 第15-16页 |
| 第2章 文献综述 | 第16-24页 |
| 2.1 股价同步性的宏观影响因素 | 第16-18页 |
| 2.1.1 政治关系与股价同步性 | 第16页 |
| 2.1.2 制度环境与股价同步性 | 第16-18页 |
| 2.2 股价同步性的微观影响因素 | 第18-22页 |
| 2.2.1 股权结构与股价同步性 | 第18-19页 |
| 2.2.2 外部监督与股价同步性 | 第19-20页 |
| 2.2.3 公司经营与股价同步性 | 第20-22页 |
| 2.2.4 影响同步性的其他方面 | 第22页 |
| 2.3 银行股价同步性的影响因素 | 第22-24页 |
| 第3章 理论分析 | 第24-35页 |
| 3.1 股价同步性的定义 | 第24-25页 |
| 3.2 股价同步性的度量 | 第25-28页 |
| 3.2.1 频数分析法 | 第25-26页 |
| 3.2.2 资产定价模型分析法 | 第26-28页 |
| 3.2.3 频数分析法与CAPM模型分析法的比较 | 第28页 |
| 3.3 面板数据模型 | 第28-35页 |
| 3.3.1 面板数据 | 第28-29页 |
| 3.3.2 平稳性检验 | 第29-33页 |
| 3.3.3 面板数据模型及判定 | 第33-35页 |
| 第4章 实证研究 | 第35-58页 |
| 4.1 样本数据选取 | 第35-36页 |
| 4.2 变量定义 | 第36-37页 |
| 4.3 实证假设 | 第37-38页 |
| 4.4 实证模型 | 第38-39页 |
| 4.5 因变量的描述性统计分析 | 第39-46页 |
| 4.5.1 基于频数分析方法 | 第40-41页 |
| 4.5.2 基于CAPM模型即R~2的分析方法 | 第41-46页 |
| 4.6 宏观因素对银行股价同步性的影响 | 第46-50页 |
| 4.6.1 变量的描述性统计 | 第46页 |
| 4.6.2 变量间的相关性分析 | 第46-47页 |
| 4.6.3 平稳性检验 | 第47页 |
| 4.6.4 Hausman检验 | 第47-49页 |
| 4.6.5 回归分析 | 第49-50页 |
| 4.7 微观因素对银行股价同步性的影响 | 第50-54页 |
| 4.7.1 变量的描述性统计 | 第50页 |
| 4.7.2 变量间的相关性分析 | 第50-51页 |
| 4.7.3 平稳性检验 | 第51页 |
| 4.7.4 Hausman检验 | 第51-52页 |
| 4.7.5 回归分析 | 第52-54页 |
| 4.8 稳健性检验 | 第54-58页 |
| 4.8.1 改变因变量指标 | 第54-55页 |
| 4.8.2 改变数据样本 | 第55-56页 |
| 4.8.3 改变CAPM模型 | 第56-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
