新时期货币政策传导机制的时效性研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-10页 |
| 1.2 选题意义 | 第10页 |
| 1.3 文章结构及创新点 | 第10-11页 |
| 2 研究现状 | 第11-17页 |
| 2.1 国内研究背景 | 第11-13页 |
| 2.2 国外研究现状 | 第13-17页 |
| 3 货币政策信贷理论阐述 | 第17-27页 |
| 3.1 完全性信贷市场 | 第18-19页 |
| 3.2 非完全性信贷市场 | 第19-21页 |
| 3.3 LMCC - 模型理论 | 第21-23页 |
| 3.4 金融加速理论 | 第23-27页 |
| 4 模型理论 | 第27-36页 |
| 4.1 VAR模型简述 | 第27-28页 |
| 4.2 SVAR模型简述 | 第28-34页 |
| 4.2.1 SVAR的识别机制 | 第29-31页 |
| 4.2.2 脉冲效应函数 | 第31-34页 |
| 4.3 DSGE模型 | 第34-36页 |
| 4.3.1 模型参数估计 | 第34-35页 |
| 4.3.2 经济系统设定 | 第35-36页 |
| 5 实证分析 | 第36-49页 |
| 5.1 数据选取 | 第36-38页 |
| 5.2 模型数据处理与检验 | 第38-40页 |
| 5.2.1 三变量的协整关系 | 第38页 |
| 5.2.2 模型滞后项检验 | 第38-39页 |
| 5.2.3 Granger因果检验 | 第39-40页 |
| 5.3 VAR脉冲函数 | 第40-41页 |
| 5.4 SVAR模型的建立 | 第41-43页 |
| 5.4.1 建立SVAR的约束条件 | 第41-42页 |
| 5.4.2 SVAR的脉冲效应函数 | 第42-43页 |
| 5.5 DSGE模型分析求解 | 第43-49页 |
| 5.5.1 系统参数先验估计 | 第45-46页 |
| 5.5.2 系统参数后验修正 | 第46-47页 |
| 5.5.3 DSGE冲击效用分析 | 第47-49页 |
| 6 结论和建议 | 第49-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第58-59页 |
