SV-MAE模型的构建及在上证指数中的应用
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 引言 | 第7-11页 |
| 1.1 选题的背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 相关研究综述 | 第8-10页 |
| 1.2.1 SV模型的文献综述 | 第8-9页 |
| 1.2.2 宏观经济因子的文献综述 | 第9-10页 |
| 1.3 论文的内容与结构 | 第10页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第10-11页 |
| 第2章 随机波动模型 | 第11-15页 |
| 2.1 标准SV模型 | 第11-12页 |
| 2.2 标准SV模型的统计性质 | 第12-13页 |
| 2.3 SV拓展模型 | 第13-15页 |
| 第3章 SV-MAE模型 | 第15-19页 |
| 3.1 模型结构的构建 | 第15-16页 |
| 3.2 宏观经济因子的测定 | 第16-19页 |
| 3.2.1 ADF检验 | 第16-17页 |
| 3.2.2 格兰杰因果检验 | 第17页 |
| 3.2.3 VAR模型 | 第17-19页 |
| 第4章 贝叶斯分析 | 第19-28页 |
| 4.1 贝叶斯分析的理论基础 | 第19-22页 |
| 4.1.1 MCMC方法 | 第19-20页 |
| 4.1.2 Gibbs抽样 | 第20-21页 |
| 4.1.3 M-H抽样 | 第21-22页 |
| 4.2 SV-MAE模型的贝叶斯分析 | 第22-28页 |
| 第5章 实证分析 | 第28-37页 |
| 5.1 数据来源 | 第28-29页 |
| 5.1.1 上证综合指数 | 第28页 |
| 5.1.2 宏观经济数据 | 第28-29页 |
| 5.2 仿真分析 | 第29-35页 |
| 5.2.1 标准SV模型 | 第29-31页 |
| 5.2.2 SV-MAE模型 | 第31-35页 |
| 5.3 模型比较分析 | 第35-37页 |
| 5.3.1 DIC值比较分析 | 第35-36页 |
| 5.3.2 模型参数比较分析 | 第36-37页 |
| 第6章 结论与展望 | 第37-38页 |
| 6.1 主要工作与结论 | 第37页 |
| 6.2 研究不足与展望 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 附录 | 第40-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
