| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-17页 |
| 1.2.1 外汇市场间关系文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.2 金融市场价格发现文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.3 波动溢出效应度量方法及应用文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.4 文献评述 | 第16-17页 |
| 1.3 研究内容与技术路线 | 第17-18页 |
| 1.4 文章结构及创新点 | 第18-19页 |
| 1.4.1 文章结构 | 第18页 |
| 1.4.2 本文创新点 | 第18-19页 |
| 第二章 相关市场概况与理论基础 | 第19-30页 |
| 2.1 相关市场概况 | 第19-24页 |
| 2.1.1 人民币离岸市场 | 第19-21页 |
| 2.1.2 境内外人民币汇率远期市场 | 第21-24页 |
| 2.2 市场间联动理论基础 | 第24-30页 |
| 2.2.1 远期汇率决定理论 | 第24-25页 |
| 2.2.2 信息流动理论 | 第25-27页 |
| 2.2.3 地缘经济学理论 | 第27-28页 |
| 2.2.4 境内外人民币汇率远期市场联动-套利机制分析 | 第28-30页 |
| 第三章 理论模型与实证方法 | 第30-38页 |
| 3.1 基于GC-MSV模型的波动溢出效应研究原理 | 第30-35页 |
| 3.1.1 GC-MSV模型 | 第30-31页 |
| 3.1.2 参数估计方法-MCMC | 第31-33页 |
| 3.1.3 参数估计收敛性诊断-Gelman Rubin统计量 | 第33-34页 |
| 3.1.4 波动溢出效应检验 | 第34-35页 |
| 3.2 价格发现贡献度-信息份额分析法 | 第35-38页 |
| 第四章 境内外人民币汇率远期市场波动传导与价格发现的实证研究 | 第38-62页 |
| 4.1 样本选取与数据来源 | 第38-40页 |
| 4.2 数据的统计描述 | 第40-44页 |
| 4.2.1 收益率走势图 | 第40-42页 |
| 4.2.2 样本数据的描述性统计 | 第42-43页 |
| 4.2.3 单位根检验 | 第43-44页 |
| 4.3 境内外人民币汇率远期市场波动传导研究 | 第44-55页 |
| 4.3.1 GC-MSV模型参数估计 | 第45-53页 |
| 4.3.2 市场间波动溢出检验 | 第53-55页 |
| 4.4 境内外人民币汇率远期市场价格发现研究 | 第55-59页 |
| 4.4.1 基于VAR模型的Johansen协整检验 | 第55-57页 |
| 4.4.2 误差修正模型的参数估计 | 第57-58页 |
| 4.4.3 价格发现贡献度计算 | 第58-59页 |
| 4.5 实证结果分析 | 第59-62页 |
| 4.5.1 CNY-DF市场与NDF市场间波动溢出分析 | 第59-60页 |
| 4.5.2 CNY-DF市场与CNH-DF市场间波动溢出分析 | 第60-61页 |
| 4.5.3 NDF市场与CNH-DF市场的波动溢出分析 | 第61页 |
| 4.5.4 境内外人民币汇率远期市场整体关系分析 | 第61-62页 |
| 第五章 政策建议 | 第62-66页 |
| 5.1 妥善应对人民币跨境套利 | 第62页 |
| 5.2 加快利率、汇率市场化改革 | 第62-63页 |
| 5.3 创新发展境内外汇远期市场 | 第63-64页 |
| 5.4 实现境内外人民币远期交易互联互通 | 第64页 |
| 5.5 推动人民币离岸市场建设 | 第64-66页 |
| 结论与展望 | 第66-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-74页 |
| 附录 | 第74-83页 |
| 个人简历、在学期间研究成果及发表的论文 | 第83页 |
