| 中文摘要 | 第4-5页 |
| 英文摘要 | 第5-6页 |
| 绪论 | 第9-15页 |
| 0.1 期权及其定价理论的发展 | 第9-10页 |
| 0.2 研究背景及研究意义 | 第10-12页 |
| 0.3 主要研究内容 | 第12-13页 |
| 0.4 本文结构安排 | 第13-15页 |
| 第一章 预备知识 | 第15-21页 |
| 1.1 布朗运动与分数布朗运动 | 第15-16页 |
| 1.2 It(?)积分与分数It(?)积分 | 第16-18页 |
| 1.3 基本引理 | 第18-21页 |
| 第二章 基于O-U过程具有不确定执行价格的领子期权定价 | 第21-31页 |
| 2.1 模型假设及基本引理 | 第21-22页 |
| 2.2 基于O-U过程具有不确定执行价格的领子期权定价 | 第22-26页 |
| 2.3 数值分析 | 第26-28页 |
| 2.4 敏感性分析 | 第28-31页 |
| 第三章 基于分数布朗运动具有不确定执行价格的领子期权定价 | 第31-51页 |
| 3.1 相互独立分数布朗运动下具有不确定执行价格的领子期权定价 | 第31-37页 |
| 3.2 相关分数布朗运动下具有不确定执行价格的领子期权定价 | 第37-45页 |
| 3.3 数值分析 | 第45-47页 |
| 3.4 敏感性分析 | 第47-51页 |
| 第四章 总结与展望 | 第51-53页 |
| 4.1 本文的主要结论及特色 | 第51-52页 |
| 4.2 进一步研究问题 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果清单 | 第57页 |
