| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-21页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 投资组合优化 | 第12-15页 |
| 1.2.2 考虑负债的投资组合优化 | 第15-16页 |
| 1.2.3 考虑交易成本的投资组合优化 | 第16-18页 |
| 1.3 研究思路与研究内容 | 第18-21页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第19-21页 |
| 第2章 相关理论基础 | 第21-28页 |
| 2.1 交易成本与负债 | 第21-23页 |
| 2.1.1 交易成本 | 第21-22页 |
| 2.1.2 负债 | 第22-23页 |
| 2.2 投资组合优化 | 第23-28页 |
| 2.2.1 单阶段投资组合优化 | 第23-25页 |
| 2.2.2 多阶段投资组合优化 | 第25-28页 |
| 第3章 含有无风险资产的多阶段投资组合优化模型及其求解 | 第28-43页 |
| 3.1 模型描述 | 第28-29页 |
| 3.2 预设策略 | 第29-36页 |
| 3.2.1 辅助问题构建及求解 | 第29-35页 |
| 3.2.2 原问题求解 | 第35-36页 |
| 3.3 时间一致性策略 | 第36-39页 |
| 3.3.1 求解思路 | 第36页 |
| 3.3.2 推导证明 | 第36-39页 |
| 3.4 仿真分析 | 第39-43页 |
| 第4章 不含无风险资产的多阶段投资组合优化模型及其求解 | 第43-55页 |
| 4.1 模型描述 | 第43页 |
| 4.2 预设策略 | 第43-47页 |
| 4.2.1 辅助问题构建及求解 | 第43-46页 |
| 4.2.2 原问题求解 | 第46-47页 |
| 4.3 时间一致性策略 | 第47-51页 |
| 4.3.1 求解思路 | 第47-48页 |
| 4.3.2 推导证明 | 第48-51页 |
| 4.4 仿真分析 | 第51-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 附录A 攻读学位期间公开发表的论文 | 第65-66页 |
| 附录B 攻读学位期间所参与的课题 | 第66页 |