面板数据模型及其对股票量价关系的应用研究
| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 1 引言 | 第10-14页 |
| ·选题背景 | 第10页 |
| ·研究目的和意义 | 第10-11页 |
| ·研究内容 | 第11-12页 |
| ·研究方法 | 第12-14页 |
| ·创新点 | 第12-14页 |
| 2 文献综述 | 第14-27页 |
| ·面板数据研究现状 | 第14-17页 |
| ·国外研究现状 | 第14-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-17页 |
| ·异方差模型研究现状 | 第17-20页 |
| ·时间序列异方差研究现状 | 第17-19页 |
| ·面板数据异方差研究现状 | 第19-20页 |
| ·股票量价关系研究现状 | 第20-27页 |
| ·国外研究现状 | 第20-24页 |
| ·国内研究现状 | 第24-27页 |
| 3 理论基础 | 第27-38页 |
| ·面板数据模型简介 | 第27-29页 |
| ·面板数据模型检验与设定 | 第29-31页 |
| ·异方差模型 | 第31-38页 |
| ·时间序列ARCH模型 | 第31-32页 |
| ·时间序列GARCH模型 | 第32页 |
| ·固定影响变截距面板GARCH模型 | 第32-34页 |
| ·随机影响变截距面板数据GARCH模型 | 第34-38页 |
| 4 面板数据模型实证研究 | 第38-49页 |
| ·银行业板块面板数据模型 | 第38-42页 |
| ·均值方程估计 | 第38-41页 |
| ·GARCH效应检验 | 第41-42页 |
| ·保险板块面板数据模型 | 第42-44页 |
| ·均值方程估计 | 第42-43页 |
| ·GARCH效应检验 | 第43-44页 |
| ·银行业板块与保险业板块对比分析 | 第44页 |
| ·金融危机期间银行板块的面板数据 | 第44-49页 |
| ·均值方程估计 | 第44-46页 |
| ·GARCH效应检验 | 第46-48页 |
| ·银行业板块纵向对比 | 第48-49页 |
| 5 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-56页 |
| 作者简历 | 第56-58页 |
| 学位论文数据集 | 第58页 |
