中国股票市场波动长期记忆性实证研究
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 论文研究的背景和问题的提出 | 第7-8页 |
| 1.2 ?国外研究概况 | 第8-10页 |
| 1.3 目前国内研究的现状 | 第10-11页 |
| 1.4 论文安排 | 第11-13页 |
| 第二章 长期记忆实证研究方法 | 第13-28页 |
| 2.1 长期记忆的定义 | 第13-14页 |
| 2.2 ARFIMA过程 | 第14-17页 |
| 2.3 长期记忆的检验 | 第17-21页 |
| 2.4 分数差分程度d的估计方法 | 第21-22页 |
| 2.5 长期记忆产生原因分析 | 第22-27页 |
| 2.6 小结 | 第27-28页 |
| 第三章 中国股市波动长期记忆性实证检验 | 第28-40页 |
| 3.1 收益波动替代变量的选择 | 第28-30页 |
| 3.2 数据描述 | 第30-32页 |
| 3.3 股市长期记忆的实证检验 | 第32-36页 |
| 3.4 分数差分程度d的估计 | 第36-38页 |
| 3.5 小结 | 第38-40页 |
| 第四章 中国股市波动长期记忆成因分析 | 第40-50页 |
| 4.1 引言 | 第40-41页 |
| 4.2 采用ICSS方法识别波动结构突变 | 第41-45页 |
| 4.3 波动突变与波动持续性 | 第45-47页 |
| 4.4 波动机制切换和波动长期记忆性 | 第47-49页 |
| 4.5 结论 | 第49-50页 |
| 第五章 采用FIGARCH模型计算风险价值 | 第50-64页 |
| 5.1 引言 | 第50-51页 |
| 5.2 FIGARCH模型 | 第51-58页 |
| 5.3 风险价值(VaR)测量技术 | 第58-63页 |
| 5.4 小结 | 第63-64页 |
| 第六章 采用高频数据研究股市波动及其应用 | 第64-73页 |
| 6.1 高频数据构造现实波动的理论基础 | 第64-67页 |
| 6.2 现实波动的构造及其主要特征 | 第67-70页 |
| 6.3 现实波动建模 | 第70页 |
| 6.4 实证结果 | 第70-72页 |
| 6.5 结论 | 第72-73页 |
| 第七章 总结和展望 | 第73-75页 |
| 7.1 全文总结 | 第73-74页 |
| 7.2 展望 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-81页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第81-82页 |
| 致 谢 | 第82页 |
