| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1. 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外相关文献 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内相关文献 | 第11-12页 |
| 1.3 研究方法与思路 | 第12-13页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第12页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第12-13页 |
| 1.4 研究创新点与难点 | 第13-15页 |
| 2. 我国商业银行同业业务发展现状及模式分析 | 第15-26页 |
| 2.1 我国银行同业业务发展现状 | 第15-19页 |
| 2.1.1 我国银行同业业务发展规模 | 第15-17页 |
| 2.1.2 我国银行同业业务发展结构 | 第17-18页 |
| 2.1.3 我国银行同业业务资金流向 | 第18-19页 |
| 2.2 我国商业银行同业业务模式分析 | 第19-23页 |
| 2.2.1 信贷资产转让 | 第19-20页 |
| 2.2.2 买入返售模式 | 第20-22页 |
| 2.2.3 T+D模式 | 第22页 |
| 2.2.4 同业委托投资 | 第22-23页 |
| 2.3 我国银行同业业务发展的必然性和可能性 | 第23-26页 |
| 2.3.1 我国银行同业业务发展的必然性 | 第23-24页 |
| 2.3.2 我国银行同业业务发展的可能性 | 第24-26页 |
| 3. 我国商业银行同业业务的风险分析 | 第26-34页 |
| 3.1 微观层面的分析 | 第26-30页 |
| 3.1.1 流动性风险 | 第26页 |
| 3.1.2 信用风险 | 第26-28页 |
| 3.1.3 操作风险 | 第28页 |
| 3.1.4 区域性及系统性风险 | 第28-29页 |
| 3.1.5 合规性风险 | 第29-30页 |
| 3.2 宏观层面的分析 | 第30-34页 |
| 3.2.1 对监管有效性影响 | 第30-31页 |
| 3.2.2 对货币政策的影响 | 第31-33页 |
| 3.2.3 对实体经济的影响 | 第33-34页 |
| 4. 基于信息熵的我国银行同业业务风险传染实证研究 | 第34-43页 |
| 4.1 基本原理 | 第34-36页 |
| 4.1.1 核心思想 | 第34-35页 |
| 4.1.2 基本假设 | 第35页 |
| 4.1.3 样本选取及数据来源 | 第35-36页 |
| 4.2 数据模型的建立 | 第36-39页 |
| 4.2.1 双边风险敞口矩阵的建立 | 第36页 |
| 4.2.2 双边风险敞口矩阵的修订 | 第36-37页 |
| 4.2.3 修订后双边风险敞口矩阵的求解 | 第37-39页 |
| 4.3 迭代逼近算法下的模拟分析 | 第39-41页 |
| 4.4 实证结果小结 | 第41-43页 |
| 5. 我国银行同业业务发展的对策及建议 | 第43-46页 |
| 5.1 完善商业银行内部风险管理机制 | 第43-44页 |
| 5.2 建立宏观审慎、中观疏导和微观监测的监管体系 | 第44-45页 |
| 5.3 加快推进金融体系的配套改革 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第50-51页 |