| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 导论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究的背景及意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 研究的思路及方法 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4 论文的特色与不足 | 第14页 |
| 2 我国商业银行信用风险现状与成因分析 | 第14-19页 |
| 2.1 我国商业银行信用风险的现状 | 第14-17页 |
| 2.1.1 信用风险过于集中 | 第15页 |
| 2.1.2 存贷款期限错配现象严重 | 第15-16页 |
| 2.1.3 不良贷款呈上升趋势 | 第16-17页 |
| 2.1.4 资本充足率存在长期隐患 | 第17页 |
| 2.2 我国商业银行信用风险的成因分析 | 第17-19页 |
| 2.2.1 经济学分析 | 第17-18页 |
| 2.2.2 外部环境的分析 | 第18-19页 |
| 2.2.3 商业银行经营管理水平的分析 | 第19页 |
| 3 我国商业银行信用风险管理现状与问题 | 第19-24页 |
| 3.1 我国商业银行信用风险管理的现状 | 第20-22页 |
| 3.1.1 构建了基于RAROC的决策与评价机制 | 第20-21页 |
| 3.1.2 组织了全面的信用风险管理流程 | 第21页 |
| 3.1.3 实施了内部评级法 | 第21-22页 |
| 3.2 我国商业银行信用风险管理的问题 | 第22-24页 |
| 3.2.1 信用风险度量方法不先进 | 第22页 |
| 3.2.2 信用风险控制措施不全面 | 第22-23页 |
| 3.2.3 信用风险管理体系不完善 | 第23-24页 |
| 4 商业银行信用风险度量模型的分析与选择 | 第24-30页 |
| 4.1 信用风险度量模型的框架 | 第24-28页 |
| 4.1.1 专家制度法 | 第24页 |
| 4.1.2 信用评分模型 | 第24-26页 |
| 4.1.3 现代信用风险度量模型 | 第26-28页 |
| 4.1.3.1 Credit Metrics模型 | 第26页 |
| 4.1.3.2 CPV模型 | 第26-27页 |
| 4.1.3.3 Credit Risk+模型 | 第27页 |
| 4.1.3.4 KMV模型 | 第27-28页 |
| 4.2 我国商业银行信用风险度量模型的选择 | 第28-30页 |
| 4.2.1 大型公司信用风险度量的模型选择 | 第28-29页 |
| 4.2.2 中小企业信用风险度量的模型选择 | 第29-30页 |
| 5 我国商业银行信用风险度量优化研究 | 第30-43页 |
| 5.1 基于KMV模型的我国大型公司信用风险度量 | 第30-38页 |
| 5.1.1 样本数据的选取及参数的设定 | 第30页 |
| 5.1.2 KMV模型的修正 | 第30-32页 |
| 5.1.2.1 股权价值波动率 —GARCH（1,1） | 第30-32页 |
| 5.1.2.2 资产价值预期增长率g | 第32页 |
| 5.1.3 实证过程及结果 | 第32-37页 |
| 5.1.4 我国商业银行运用KMV模型的建议 | 第37-38页 |
| 5.2 我国中小企业信用风险度量流程与建议 | 第38-43页 |
| 5.2.1 中小企业信用风险度量流程 | 第38-41页 |
| 5.2.1.1 信息收集 | 第38-40页 |
| 5.2.1.2 信用评级 | 第40-41页 |
| 5.2.1.3 授信审批 | 第41页 |
| 5.2.2 中小企业信用风险度量优化建议 | 第41-43页 |
| 5.2.2.1 增加行业因素和非财务因素的覆盖范围 | 第41-42页 |
| 5.2.2.2 提高信用风险度量效率 | 第42-43页 |
| 6 我国商业银行信用风险控制措施优化建议 | 第43-49页 |
| 6.1 细化信用风险定价管理 | 第43-44页 |
| 6.1.1 提高贷款定价的合理性 | 第43-44页 |
| 6.1.2 改善内部资金转移定价模式与方法 | 第44页 |
| 6.1.3 引入先进的成本分摊系统 | 第44页 |
| 6.2 加强信用风险资本管理 | 第44-46页 |
| 6.2.1 实现银行资本的合理配置 | 第45页 |
| 6.2.2 构建长期的资本补充机制 | 第45-46页 |
| 6.2.3 提高资本运作效率 | 第46页 |
| 6.3 优化信用风险组合管理 | 第46-47页 |
| 6.3.1 完善组合优化管理的流程 | 第46-47页 |
| 6.3.2 优化组合管理的对策 | 第47页 |
| 6.4 提高信用风险分散和转移管理 | 第47-49页 |
| 6.4.1 信用风险的销售管理 | 第47-48页 |
| 6.4.2 信用风险的衍生品管理 | 第48页 |
| 6.4.3 信用风险的贷款证券化管理 | 第48-49页 |
| 7 我国商业银行信用风险管理体系优化建议 | 第49-52页 |
| 7.1 明确信用风险管理战略 | 第49页 |
| 7.2 强化信用风险管理体制建设 | 第49-50页 |
| 7.2.1 改善公司治理水平 | 第50页 |
| 7.2.2 完善信用风险管理组织结构和管理模式 | 第50页 |
| 7.3 建立科学的考核和激励机制 | 第50-51页 |
| 7.4 制定完善的人才任用和培养机制 | 第51页 |
| 7.5 加快信息系统建设 | 第51-52页 |
| 结论 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 附录A | 第55-56页 |
| 在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |