| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究的背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究的目的 | 第11-12页 |
| 1.3 论文的框架及内容 | 第12-13页 |
| 1.4 论文的主要工作 | 第13-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-26页 |
| 2.1 连续时间模型跳跃行为的研究综述 | 第14-17页 |
| 2.1.1 国外文献综述 | 第14-16页 |
| 2.1.2 国内文献综述 | 第16-17页 |
| 2.2 离散时间模型跳跃行为的研究综述 | 第17-19页 |
| 2.2.1 国外文献综述 | 第17-18页 |
| 2.2.2 国内文献综述 | 第18-19页 |
| 2.3 改进的资产收益跳跃行为的研究综述 | 第19-26页 |
| 2.3.1 国外文献综述 | 第19-22页 |
| 2.3.2 国内文献综述 | 第22-26页 |
| 第3章 模型及参数估计方法 | 第26-36页 |
| 3.1 动态跳跃模型 | 第26-33页 |
| 3.1.1 EGARCH-NOMAL模型 | 第26-27页 |
| 3.1.2 EGARCH-JD模型 | 第27-29页 |
| 3.1.3 EGARCH-ARJI模型 | 第29-31页 |
| 3.1.4 EGARJI模型 | 第31-32页 |
| 3.1.5 模型比结 | 第32-33页 |
| 3.2 极大似然参数估计 | 第33-36页 |
| 3.2.1 极大似然目标函数 | 第33-34页 |
| 3.2.2 参数估计流程 | 第34-36页 |
| 第4章 实证分析 | 第36-55页 |
| 4.1 样本数据选取和检验 | 第36-40页 |
| 4.1.1 样本数据选取 | 第36页 |
| 4.1.2 样本数据统计特征描述 | 第36-38页 |
| 4.1.3 样本数据检验 | 第38-40页 |
| 4.2 模型参数估计与检验 | 第40-45页 |
| 4.2.1 模型参数估计结果 | 第40-42页 |
| 4.2.2 误差平方和检验 | 第42-43页 |
| 4.2.3 似然比检验 | 第43-45页 |
| 4.3 沪深300指数收益率跳跃行为分析 | 第45-51页 |
| 4.3.1 跳跃行为统计特征 | 第45-47页 |
| 4.3.2 跳跃行为占比分析 | 第47-49页 |
| 4.3.3 跳跃强度与相关信息事件分析 | 第49-51页 |
| 4.4 股指期货上市对指数跳跃行为的影响分析 | 第51-55页 |
| 4.4.1 引入哑变量考察股指期货上市的影响 | 第51-53页 |
| 4.4.2 股指期货上市前后指数跳跃的非对称性影响分析 | 第53-55页 |
| 第5章 结束语 | 第55-57页 |
| 5.1 研究结论 | 第55-56页 |
| 5.2 研究不足及展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 附录 | 第62-67页 |