中国A股市场动量效应实证研究
| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 前言 | 第8-10页 |
| 0.1 选题背景和意义 | 第8-9页 |
| 0.2 研究内容 | 第9页 |
| 0.3 章节安排 | 第9-10页 |
| 第1章 传统金融学及行为金融学理论发展 | 第10-17页 |
| 1.1 有效市场假说(EMH) | 第10-11页 |
| 1.2 资产定价模型(CAPM) | 第11-12页 |
| 1.3 行为金融学的发展 | 第12-14页 |
| 1.4 Fama & French 三因素模型 | 第14页 |
| 1.5 动量效应的相关理论研究 | 第14-17页 |
| 1.6 本章小结 | 第17页 |
| 第2章 中国股市动量效应实证研究 | 第17-26页 |
| 2.1 研究方法 | 第17-19页 |
| 2.2 动量效应非叠加模拟 | 第19-23页 |
| 2.3 动量效应叠加模拟 | 第23-24页 |
| 2.4 动量效应结果分析 | 第24-25页 |
| 2.5 小结 | 第25-26页 |
| 第3章 中国股市动量效应影响原因探析 | 第26-36页 |
| 3.1 中国股市，不同时间段的动量效应差异 | 第26-27页 |
| 3.2 牛熊市对中国股市动量效应的影响分析 | 第27-31页 |
| 3.3 公司规模大小对动量效应影响 | 第31-34页 |
| 3.4 基于动量效应的 A 股市场未来展望 | 第34-36页 |
| 第五章、结论 | 第36-38页 |
| 5.1 本文结论 | 第36-37页 |
| 5.2 本文的创新性 | 第37页 |
| 5.3 本文的不足 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-39页 |
| 致谢 | 第39-42页 |
| 附件 | 第42页 |
