基于ARCH族模型的中国与欧美股市的相关性分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 课题的来源 | 第8页 |
| 1.2 课题研究的背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.3 相关领域研究现状 | 第9-12页 |
| 1.4 本课题的创新之处 | 第12-13页 |
| 1.5 本课题的主要研究内容 | 第13-14页 |
| 第2章 实证分析的理论基础与方法 | 第14-25页 |
| 2.1 时间序列 | 第14-20页 |
| 2.1.1 平稳性检验 | 第14-16页 |
| 2.1.2 单整序列和滤波器 | 第16-17页 |
| 2.1.3 协整及协整检验 | 第17-19页 |
| 2.1.4 因果关系 | 第19-20页 |
| 2.2 计量经济模型 | 第20-24页 |
| 2.2.1 ARCH 模型 | 第21-22页 |
| 2.2.2 GARCH 模型 | 第22-23页 |
| 2.2.3 TARCH 模型 | 第23-24页 |
| 2.2.4 EGARCH 模型 | 第24页 |
| 2.3 本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 数据采集说明及预处理分析 | 第25-34页 |
| 3.1 数据采集说明及变量选取 | 第25-27页 |
| 3.2 预处理分析 | 第27-33页 |
| 3.2.1 平稳性检验 | 第27-29页 |
| 3.2.2 协整检验 | 第29-32页 |
| 3.2.3 因果检验 | 第32-33页 |
| 3.3 本章小结 | 第33-34页 |
| 第4章 中国股市与欧美股市相关性的模型分析 | 第34-44页 |
| 4.1 ARCH 模型的建立及效应检验 | 第34-37页 |
| 4.2 建立 GARCH(1,1)模型 | 第37-42页 |
| 4.3 实证分析的启示 | 第42-43页 |
| 4.4 本章小结 | 第43-44页 |
| 结论 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
