| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 第1章 引言 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 羊群行为国内外文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 股指期货国内外文献综述 | 第14-15页 |
| 1.2.3 研究评述 | 第15-16页 |
| 1.3 论文研究思路与方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 论文研究思路 | 第16-17页 |
| 1.3.2 论文研究方法 | 第17页 |
| 1.4 主要内容与创新点 | 第17-19页 |
| 1.4.1 论文主要内容与结构安排 | 第17页 |
| 1.4.2 论文创新点 | 第17-19页 |
| 第2章 理论基础 | 第19-25页 |
| 2.1 羊群行为的理论基础 | 第19-22页 |
| 2.1.1 羊群行为的概念与分类 | 第19-20页 |
| 2.1.2 羊群行为的形成机制 | 第20-22页 |
| 2.1.3 羊群行为对市场的影响 | 第22页 |
| 2.2 股指期货的理论基础 | 第22-25页 |
| 2.2.1 股指期货的概念与特征 | 第22-23页 |
| 2.2.2 股指期货的市场功能 | 第23-24页 |
| 2.2.3 股指期货市场与现货市场的关系 | 第24-25页 |
| 第3章 研究方法设计 | 第25-33页 |
| 3.1 羊群行为的研究方法 | 第25-30页 |
| 3.1.1 LSV 模型 | 第25-26页 |
| 3.1.2 PCM 模型 | 第26-27页 |
| 3.1.3 CH 模型 | 第27-28页 |
| 3.1.4 CCK 模型 | 第28-30页 |
| 3.2 本文研究方法设计 | 第30-33页 |
| 3.2.1 基于 CCK 的羊群行为研究模型 | 第30-31页 |
| 3.2.2 Granger 因果关系检验 | 第31-33页 |
| 第4章 研究结果及分析 | 第33-45页 |
| 4.1 样本数据的选取与处理 | 第33-35页 |
| 4.1.1 样本数据的选取 | 第33页 |
| 4.1.2 样本数据的描述性统计 | 第33-35页 |
| 4.1.3 模型各变量的平稳性检验 | 第35页 |
| 4.2 股指期货与现货市场整体羊群行为的实证检验 | 第35-37页 |
| 4.3 利率调整对市场上羊群行为的影响 | 第37-41页 |
| 4.4 股指期货推出对股指现货市场投资者羊群行为的影响 | 第41-43页 |
| 4.5 股指期货与现货市场羊群行为的反馈强化检验 | 第43-45页 |
| 第5章 研究结论与对策建议 | 第45-50页 |
| 5.1 研究结论 | 第45-46页 |
| 5.2 对策建议 | 第46-50页 |
| 5.2.1 政府方面的对策建议 | 第46-47页 |
| 5.2.2 资本市场方面的对策建议 | 第47-48页 |
| 5.2.3 投资者方面的对策建议 | 第48-50页 |
| 不足与展望 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 攻读学位期间取得学术成果 | 第56页 |