| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 引言 | 第10-22页 |
| 1.1 研究问题及意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究问题 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-19页 |
| 1.2.1 汇率风险研究 | 第12页 |
| 1.2.2 汇率风险测度研究 | 第12-17页 |
| 1.2.3 国内外研究评述 | 第17-19页 |
| 1.3 研究思路和方法 | 第19-20页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20页 |
| 1.4 主要内容和创新点 | 第20-22页 |
| 1.4.1 主要内容和结构安排 | 第20-21页 |
| 1.4.2 创新点 | 第21-22页 |
| 第2章 背景分析 | 第22-29页 |
| 2.1 汇率制度改革历史渊源 | 第22-23页 |
| 2.2 浮动汇率制度下人民币走势分析 | 第23-25页 |
| 2.3 涉外企业汇率风险现状分析 | 第25-28页 |
| 2.3.1 外贸企业汇率风险现状分析 | 第25-26页 |
| 2.3.2 商业银行汇率风险现状分析 | 第26-28页 |
| 2.4 本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 理论基础 | 第29-40页 |
| 3.1 投资组合理论 | 第29-30页 |
| 3.2 EVT理论 | 第30-33页 |
| 3.2.1 EVT理论 | 第31页 |
| 3.2.2 EVT分类 | 第31-33页 |
| 3.3 Copula 理论 | 第33-39页 |
| 3.3.1 Copula定义 | 第33页 |
| 3.3.2 Copula函数分类 | 第33-36页 |
| 3.3.3 相关性分析 | 第36-37页 |
| 3.3.4 Copula函数的参数估计 | 第37-39页 |
| 3.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 研究方法 | 第40-50页 |
| 4.1 VaR | 第40页 |
| 4.1.1 VaR的定义 | 第40-43页 |
| 4.1.2 VaR的计算方法 | 第40-42页 |
| 4.1.3 VaR的准确性检验 | 第42-43页 |
| 4.2 波动率模型 | 第43-48页 |
| 4.2.1 ARCH模型 | 第44页 |
| 4.2.2 GARCH模型 | 第44-45页 |
| 4.2.3 非对称GARCH模型 | 第45-48页 |
| 4.3 MONTE CARLO模拟 | 第48-49页 |
| 4.4 本章小结 | 第49-50页 |
| 第5章 基于GJR-EVT-SJC-COUPLA的汇率组合风险测度实证研究 | 第50-63页 |
| 5.1 数据选取及处理 | 第50-51页 |
| 5.2 数据统计性分析及GJR建模 | 第51-57页 |
| 5.2.1 收益序列统计特征及平稳性检验 | 第51-54页 |
| 5.2.2 GJR模型参数估计 | 第54-55页 |
| 5.2.3 标准残差序列统计分析及平稳性检验 | 第55-57页 |
| 5.3 基于EVT的尾部GDP参数估及K-S检验 | 第57-59页 |
| 5.3.1 尾部GDP参数估 | 第57-58页 |
| 5.3.2 K-S检验 | 第58-59页 |
| 5.4 时变SJC-COPULA函数的参数估计及MONTE CARLO模拟 | 第59-60页 |
| 5.5 返回测试及对比评价 | 第60-61页 |
| 5.6 本章小结 | 第61-63页 |
| 第6章 涉外企业防范汇率风险的政策建议 | 第63-68页 |
| 6.1 灵活运用投资组合原理,创新投资组合规避风险 | 第63-64页 |
| 6.2 合理借鉴国外测度方法,切合实际度量汇率风险 | 第64-65页 |
| 6.3 涉外企业其他防范汇率风险的措施 | 第65-68页 |
| 结论与展望 | 第68-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-74页 |
| 攻读学位期间取得学术成果 | 第74页 |
