程序化交易策略在股指期货上的应用研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第9-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.2.1 程序化交易研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 股指期货市场研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3 研究方法 | 第15-17页 |
| 1.3.1 比较分析法 | 第15页 |
| 1.3.2 实证分析法 | 第15-16页 |
| 1.3.3 理论联系实际法 | 第16-17页 |
| 第二章 股指期货程序化交易策略设计理念 | 第17-26页 |
| 2.1 程序化交易策略设计流程 | 第17-18页 |
| 2.2 程序化交易策略分类 | 第18-20页 |
| 2.2.1 技术分析类模型 | 第18-19页 |
| 2.2.2 预测类模型 | 第19-20页 |
| 2.3 程序化交易策略的量化 | 第20页 |
| 2.4 程序化交易策略的评估指标 | 第20-22页 |
| 2.5 提高交易策略的方法 | 第22-23页 |
| 2.6 程序化交易策略收益与风险 | 第23-26页 |
| 2.6.1 程序化交易的收益 | 第23-24页 |
| 2.6.2 程序化交易策略的风险 | 第24-26页 |
| 第三章 程序化交易市场分析 | 第26-32页 |
| 3.1 市场发展滞后及客户需求分析 | 第26-29页 |
| 3.1.1 市场发展滞后原因分析 | 第26-28页 |
| 3.1.2 客户需求分析 | 第28-29页 |
| 3.2 程序化交易的应用领域分析 | 第29-30页 |
| 3.3 股指期货市场推广环境分析 | 第30-32页 |
| 第四章 股指期货趋势交易策略的论证及实施 | 第32-43页 |
| 4.1 平台开发方式的选择 | 第32-33页 |
| 4.2 交易策略的设计思路介绍 | 第33-36页 |
| 4.2.1 策略代码 | 第33-34页 |
| 4.2.2 策略属性 | 第34页 |
| 4.2.3 策略中运用技术指标 | 第34-35页 |
| 4.2.4 策略的交易机制 | 第35-36页 |
| 4.3 历史数据回测检测 | 第36-40页 |
| 4.3.1 结果分析 | 第36-40页 |
| 4.3.2 参数优化 | 第40页 |
| 4.3.3 推荐实盘头寸 | 第40页 |
| 4.4 外推检验绩效分析 | 第40-43页 |
| 第五章 常用交易策略比较及可行性分析 | 第43-49页 |
| 5.1 常用交易策略在股指期货上的应用比较 | 第43-45页 |
| 5.1.1 布林线交易策略 | 第43-44页 |
| 5.1.2 均线交易策略 | 第44-45页 |
| 5.2 程序化交易在金融市场上运用的可行性分析 | 第45-46页 |
| 5.3 程序化交易在股指期货市场上的推广途径 | 第46-49页 |
| 5.3.1 期货公司的大力推广 | 第46-47页 |
| 5.3.2 调动个人程序化交易者积极性 | 第47页 |
| 5.3.3 期货交易所利用其优势宣传 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
