| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.2 相关概念的界定与说明 | 第12-13页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第13-18页 |
| 1.3.1 国外研究综述 | 第13-14页 |
| 1.3.2 国内研究综述 | 第14-17页 |
| 1.3.3 国内外研究现状评述 | 第17-18页 |
| 1.4 结构安排与创新 | 第18-20页 |
| 1.4.1 结构安排 | 第18-19页 |
| 1.4.2 本文创新 | 第19-20页 |
| 1.5 本章小结 | 第20-21页 |
| 第2章 国内外股市联动的理论机理分析 | 第21-27页 |
| 2.1 理论假说 | 第21-22页 |
| 2.1.1 经济基础假说 | 第21-22页 |
| 2.1.2 市场传染假说 | 第22页 |
| 2.2 行为因素理论 | 第22-24页 |
| 2.2.1 类别投资和范围偏好联动理论 | 第23页 |
| 2.2.2 羊群效应 | 第23-24页 |
| 2.3 双重上市资产定价理论 | 第24-25页 |
| 2.4 本章小结 | 第25-27页 |
| 第3章 国内外股市联动的实证研究设计 | 第27-37页 |
| 3.1 DCC-MGARCH模型设计 | 第27-31页 |
| 3.1.1 DCC-MGARCH模型简介 | 第27-28页 |
| 3.1.2 国内外股市联动的DCC-MGARCH模型构建 | 第28-31页 |
| 3.1.3 股市联动的DCC-MGARCH模型扩展——Contagion-DCC-MGARCH | 第31页 |
| 3.2 数据选取与处理 | 第31-36页 |
| 3.2.1 国际股票指数简介 | 第31-34页 |
| 3.2.2 数据处理 | 第34-36页 |
| 3.3 本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 国内外股市联动的实证分析 | 第37-55页 |
| 4.1 国内外股市统计特征描述 | 第37-39页 |
| 4.2 国内外股市收益率相关性简析 | 第39-42页 |
| 4.3 国内外股市波动关联分析 | 第42-53页 |
| 4.3.1 国内外股市波动相关性分析 | 第42-48页 |
| 4.3.2 国内外股市波动传染分析 | 第48-53页 |
| 4.4 本章小结 | 第53-55页 |
| 第5章 政策建议与展望 | 第55-58页 |
| 5.1 政策建议 | 第55-56页 |
| 5.1.1 国家层面 | 第55-56页 |
| 5.1.2 投资者层面 | 第56页 |
| 5.2 进一步研究方向 | 第56-57页 |
| 5.3 本章小结 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-68页 |
| 附录A | 第68-70页 |
| 附录B | 第70-75页 |