| 中文摘要 | 第4-5页 |
| 英文摘要 | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第6-14页 |
| 1.1 财产险准备金评估的背景 | 第6-7页 |
| 1.2 发展因子链梯法以及在流量三角形中引入关联性的原因 | 第7-10页 |
| 1.3 现有的对流量三角形关联性模型的研究和其局限性 | 第10-12页 |
| 1.4 本文的主要工作以及组织结构 | 第12-14页 |
| 第二章 理论背景与基本模型 | 第14-41页 |
| 2.1 模型的基本记号 | 第14-15页 |
| 2.2 一些准备金指标的定义 | 第15-16页 |
| 2.3 耦合函数的基本概念,等级相关系数以及尾部相关性的定义 | 第16-20页 |
| 2.4 对数正态链梯法模型 | 第20-26页 |
| 2.5 对数正态方差混合模型 | 第26-31页 |
| 2.6 一些准备金指标的显式表达式 | 第31-41页 |
| 第三章 模型的进一步推广 | 第41-49页 |
| 3.1 对数正态方差混合模型的局限性 | 第41-42页 |
| 3.2 对数正态方差混合耦合函数模型 | 第42-46页 |
| 3.3 对数正态方差混合耦合函数模型的蒙特卡罗模拟方法 | 第46-49页 |
| 第四章 数字实例和敏感性分析 | 第49-53页 |
| 第五章 总结 | 第53-55页 |
| 附录 | 第55-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |