| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 导论 | 第9-13页 |
| 1.1 选题的出发点 | 第9-10页 |
| 1.2 研究框架 | 第10-12页 |
| 1.3 主要创新之处 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-24页 |
| 2.1 动量效应的存在性 | 第13-16页 |
| 2.2 动量效应的稳健性检验 | 第16-17页 |
| 2.3 动量效应的成因解释 | 第17-20页 |
| 2.4 行业动量效应 | 第20-22页 |
| 2.5 文献综述小结 | 第22-24页 |
| 第三章 行业动量效应存在性的实证分析 | 第24-49页 |
| 3.1 研究样本 | 第24-25页 |
| 3.2 研究方法 | 第25-27页 |
| 3.3 全样本实证结果与分析 | 第27-33页 |
| 3.4 分区间实证结果与分析 | 第33-48页 |
| 3.5 本章小结 | 第48-49页 |
| 第四章 行业动量效应存在性的稳健性检验 | 第49-61页 |
| 4.1 考虑交易成本的动量效应稳健性检验 | 第49-55页 |
| 4.2 变更筛选阀值的动量效应稳健性检验 | 第55-60页 |
| 4.3 本章小结 | 第60-61页 |
| 第五章 行业动量效应的成因分析——基于风险定价视角 | 第61-68页 |
| 5.1 研究方法 | 第61页 |
| 5.2 研究样本 | 第61-65页 |
| 5.3 实证结果与分析 | 第65-66页 |
| 5.4 本章小结 | 第66-68页 |
| 第六章 行业动量效应的成因分析——基于行为金融视角 | 第68-77页 |
| 6.1 研究方法 | 第68-69页 |
| 6.2 研究样本 | 第69-72页 |
| 6.3 实证结果与分析 | 第72-75页 |
| 6.4 本章小结 | 第75-77页 |
| 第七章 行业动量效应的成因分析——基于奈特不确定性视角 | 第77-80页 |
| 7.1 奈特不确定性对行业动量效应的成因分析 | 第77-78页 |
| 7.2 三种理论视角的对比与分析 | 第78页 |
| 7.3 本章小结 | 第78-80页 |
| 第八章 基于行业动量效应的投资策略 | 第80-83页 |
| 8.1 投资策略的实证分析 | 第80-82页 |
| 8.2 本章小结 | 第82-83页 |
| 第九章 结论、相关建议及展望 | 第83-86页 |
| 9.1 主要结论回顾 | 第83-84页 |
| 9.2 相关建议 | 第84页 |
| 9.3 不足之处与进一步的研究方向 | 第84-86页 |
| 参考文献 | 第86-92页 |
| 附录 | 第92-104页 |
| 致谢 | 第104-105页 |
