| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 引言 | 第5-6页 |
| 第二章 实证背景 | 第6-9页 |
| 第1节 中国期货市场 | 第6页 |
| 第2节 中国权证的出现与消失 | 第6-7页 |
| 第3节 沪深300股指期权 | 第7-9页 |
| 第三章 研究现状 | 第9-13页 |
| 第1节 隐含波动率和波动率倾斜 | 第9-11页 |
| 第2节 波动率偏度度量 | 第11-12页 |
| 第3节 本文研究方向与方法 | 第12-13页 |
| 第四章 隐含波动率偏度的实证研究 | 第13-20页 |
| 第1节 沪深300指数期货的波动率 | 第13-14页 |
| 第2节 平值期权隐含波动率和指数关系建模 | 第14-15页 |
| 第3节 基于PCA主成因分析的隐含波动率偏度模型 | 第15-17页 |
| 第4节 股指期权隐含波动率主成因分析 | 第17-18页 |
| 第5节 主成因的现实意义与结论 | 第18-20页 |
| 第五章 波动率偏度交易 | 第20-30页 |
| 第1节 偏度交易 | 第20-22页 |
| 第2节 动态Delta中性对冲 | 第22-24页 |
| 第3节 程序运行 | 第24-30页 |
| 参考文献 | 第30-31页 |
| 致谢 | 第31-32页 |