| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 引言 | 第7-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 研究思路及结构安排 | 第8-9页 |
| 1.2.1 问题提出 | 第8页 |
| 1.2.2 研究内容及框架 | 第8-9页 |
| 1.3 论文的创新之处 | 第9页 |
| 1.4 文献综述与实际平台操作 | 第9-13页 |
| 第2章 配对交易的基本原理 | 第13-25页 |
| 2.1 配对交易发展历史及其定义 | 第13-14页 |
| 2.2 配对交易的思想基础—从认知心理学的角度 | 第14-18页 |
| 2.2.1 传统学说 | 第14页 |
| 2.2.2 行为金融学 | 第14-15页 |
| 2.2.3 从心理学角度探讨配对交易(过度波动到自我修复) | 第15-18页 |
| 2.3 配对交易的机制基础——融资融券 | 第18-20页 |
| 2.4 配对交易策略的实际应用 | 第20-21页 |
| 2.5 配对交易模型构建 | 第21-25页 |
| 2.5.1 股票池的构建 | 第21-22页 |
| 2.5.2 股票配对 | 第22-23页 |
| 2.5.3 交易建模 | 第23-25页 |
| 第3章 实证分析 | 第25-39页 |
| 3.1 数据选取及分析 | 第25-26页 |
| 3.2 构建配对交易模型 | 第26-30页 |
| 3.2.1 相关性分析 | 第27-28页 |
| 3.2.2 协整检验 | 第28-29页 |
| 3.2.3 交易策略及收益计算 | 第29-30页 |
| 3.3 实证结果分析 | 第30-39页 |
| 3.3.1 策略(Ⅰ)的实证分析 | 第30-35页 |
| 3.3.2 两种交易策略的比较 | 第35-38页 |
| 3.3.3 本章小结 | 第38-39页 |
| 第4章 结论与展望 | 第39-41页 |
| 4.1 主要结论 | 第39-40页 |
| 4.2 不足及待改进 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 附录 | 第44-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |