| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究的主要内容和方法 | 第9-10页 |
| 1.3 研究的目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.4 论文结构 | 第11-12页 |
| 第二章 国内外研究综述 | 第12-19页 |
| 2.1 国外研究现状 | 第12-15页 |
| 2.2 国内研究现状 | 第15-19页 |
| 第三章 信用风险管理方法介绍及其适用性分析 | 第19-33页 |
| 3.1 传统的信用风险度量方法 | 第19-23页 |
| 3.1.1 专家判断法 | 第19-20页 |
| 3.1.2 信用评级法 | 第20-21页 |
| 3.1.3 信用评分模型 | 第21-23页 |
| 3.1.4 神经网络分析法 | 第23页 |
| 3.2 现代信用风险度量模型 | 第23-29页 |
| 3.2.1 KMV模型 | 第23-25页 |
| 3.2.2 Credit Metrics模型 | 第25-27页 |
| 3.2.3 Credit Risk+模型 | 第27-28页 |
| 3.2.4 Credit Portfolio View模型 | 第28-29页 |
| 3.3 现代信用风险管理模型在我国的适用性分析 | 第29-33页 |
| 第四章 KMV模型在我国上市公司信用风险管理中的实证分析 | 第33-45页 |
| 4.1 KMV模型架构 | 第33-36页 |
| 4.1.1 基本原理 | 第33-34页 |
| 4.1.2 模型的基本假设 | 第34页 |
| 4.1.3 计算步骤 | 第34-36页 |
| 4.2 KMV模型实证分析 | 第36-45页 |
| 4.2.1 参数设定 | 第37页 |
| 4.2.2 样本选择 | 第37-39页 |
| 4.2.3 实证过程 | 第39-41页 |
| 4.2.4 结果分析 | 第41-45页 |
| 第五章 SZZH应用KMV模型进行风险管理的对策与建议 | 第45-52页 |
| 5.1 SZZH风险管理相关情况介绍 | 第45-48页 |
| 5.2 SZZH应用KMV模型的对策与建议 | 第48-52页 |
| 5.2.1 SZZH应加快KMV模型的应用研究与推广 | 第48-49页 |
| 5.2.2 重点研究KMV模型与SZZH信用风险管理方法的组合运用 | 第49页 |
| 5.2.3 SZZH应尽快建立客户违约数据库 | 第49-50页 |
| 5.2.4 研究KMV模型在贷后动态决策中的运用 | 第50页 |
| 5.2.5 探索KMV模型应用于非上市公司的可能性 | 第50-52页 |
| 第六章 总结与展望 | 第52-54页 |
| 6.1 研究总结 | 第52-53页 |
| 6.2 研究展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-58页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
