| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-21页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-14页 |
| 1.1.1 股指期货概述 | 第9-10页 |
| 1.1.2 我国股指期货发展历程和现状 | 第10-13页 |
| 1.1.3 股指期货套利类型和研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 本文研究内容和框架 | 第14-16页 |
| 1.2.1 本文的研究内容 | 第14-15页 |
| 1.2.2 本文框架 | 第15-16页 |
| 1.3 文献综述 | 第16-21页 |
| 1.3.1 国外文献综述 | 第17-18页 |
| 1.3.2 国内文献综述 | 第18-21页 |
| 2 理论模型 | 第21-26页 |
| 2.1 三阶段阈值误差修正模型 | 第22-23页 |
| 2.2 阈值效应的SupLM检验 | 第23-25页 |
| 2.3 基于三阶段阈值误差修正模型的期现套利策略的分析 | 第25-26页 |
| 3 模型估计 | 第26-39页 |
| 3.1 数据 | 第26-27页 |
| 3.2 实证分析 | 第27-39页 |
| 3.2.1 描述性统计 | 第27-31页 |
| 3.2.2 单位根与协整检验 | 第31-33页 |
| 3.2.3 检验阈值误差修正模型的阈值个数 | 第33-35页 |
| 3.2.4 三阶段阈值误差修正模型估计 | 第35-39页 |
| 4 基于三阶段阈值误差修正模型的期现套利策略 | 第39-45页 |
| 4.1 现货的选择 | 第39页 |
| 4.2 利用三阶段阈值误差修正模型构建无套利区间 | 第39-40页 |
| 4.3 期现套利样本外估计 | 第40-45页 |
| 4.3.1 套利触发点和终止点的确定 | 第40-42页 |
| 4.3.2 样本外正反向套利收益的统计结果 | 第42-45页 |
| 5 总结与展望 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |