| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 导论 | 第9-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 关于银行风险溢出效应形成原因的研究 | 第12-14页 |
| 1.2.2 关于银行风险溢出效应度量的研究 | 第14-16页 |
| 1.2.3 关于风险溢出效应影响因素的研究 | 第16-18页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第18页 |
| 1.4 本文的结构 | 第18-20页 |
| 第二章 银行风险溢出效应的理论分析 | 第20-27页 |
| 2.1 银行风险溢出效应的界定 | 第20-21页 |
| 2.2 风险溢出效应的度量方法 | 第21-23页 |
| 2.2.1 结构化方法 | 第21-22页 |
| 2.2.2 简约化方法 | 第22-23页 |
| 2.2.3 两种方法的比较 | 第23页 |
| 2.3 风险溢出效应的特征 | 第23-26页 |
| 2.3.1 传染性 | 第24页 |
| 2.3.2 负外部性 | 第24-25页 |
| 2.3.3 积累性 | 第25-26页 |
| 2.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 我国商业银行的现状分析 | 第27-39页 |
| 3.1 我国商业银行的特殊性 | 第27-30页 |
| 3.1.1 我国商业银行体系的特殊性 | 第27-28页 |
| 3.1.2 我国商业银行业务的特殊性 | 第28-30页 |
| 3.2 我国商业银行的风险状况 | 第30-35页 |
| 3.2.1 信用风险现状 | 第31-32页 |
| 3.2.2 流动性风险现状 | 第32页 |
| 3.2.3 盈利能力现状 | 第32-33页 |
| 3.2.4 资本充足率现状 | 第33-35页 |
| 3.3 我国商业银行风险溢出效应的影响因素 | 第35-38页 |
| 3.3.1 外部影响因素 | 第35-36页 |
| 3.3.2 银行自身因素 | 第36-38页 |
| 3.4 本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 我国上市银行风险溢出效应的实证分析 | 第39-59页 |
| 4.1 银行风险溢出效应的度——CoVaR模型 | 第39-42页 |
| 4.1.1 CoVaR模型的基本原理 | 第39-40页 |
| 4.1.2 分位数回归方法 | 第40-41页 |
| 4.1.3 分位数回归方法估计CoVaR | 第41-42页 |
| 4.2 研究样本的选取与数据的处理 | 第42-48页 |
| 4.2.1 样本的选取 | 第42-43页 |
| 4.2.2 数据的处理 | 第43-48页 |
| 4.3 我国上市银行风险溢出效应的实证分析 | 第48-58页 |
| 4.3.1 上市银行与银行系统间的风险溢出效应度量——以中国银行为例 | 第48-51页 |
| 4.3.2 上市商业银行CoVaR的度量结果及分析 | 第51-52页 |
| 4.3.3 国内上市商业银行风险溢出效应的度量结果及分析 | 第52-56页 |
| 4.3.4 银行系统对各上市银行的风险溢出效应 | 第56-58页 |
| 4.4 本章小结 | 第58-59页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第59-63页 |
| 5.1 结论 | 第59-60页 |
| 5.2 政策建议 | 第60-63页 |
| 5.2.1 建立完善的银行风险预警体系 | 第60页 |
| 5.2.2 重点监管系统重要性银行 | 第60-61页 |
| 5.2.3 提高商业银行抗风险能力的水平 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 作者简介 | 第68页 |
