| Abstract(in English) | 第5页 |
| Abstract(in Chinese) | 第6-7页 |
| Chapter 1 Introduction | 第7-11页 |
| 1.1 Background | 第7-9页 |
| 1.2 The main content of this article | 第9-11页 |
| Chapter 2 Model Formulation | 第11-20页 |
| 2.1 Assumptions and background of the model | 第11-14页 |
| 2.2 Problems formulation | 第14-20页 |
| Chapter 3 Portfolio optimization for jump-diffusion risky assets | 第20-30页 |
| 3.1 The solution of the optimal portfolio strategy | 第20-27页 |
| 3.2 The existence and uniqueness of optimal portfolio strategy | 第27-30页 |
| Chapter 4 Optimal dynamic reinsurance with common shock dependence | 第30-43页 |
| 4.1 Optimal results for diffusion approximation risk model | 第30-35页 |
| 4.2 Optimal results for compound Poisson risk model | 第35-43页 |
| Chapter 5 Numerical example | 第43-51页 |
| 5.1 Impact of parameters on the optimal portfolio strategy | 第43-46页 |
| 5.2 Impact of parameters on the optimal reinsurance strategy | 第46-51页 |
| Chapter 6 Conclusion and Prospects | 第51-55页 |
| 6.1 Conclusion | 第51-53页 |
| 6.2 Prospects | 第53-55页 |
| Bibliography | 第55-59页 |
| Acknowledgements | 第59页 |
