| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 第一节 研究背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 一、研究背景 | 第9-10页 |
| 二、研究意义 | 第10页 |
| 第二节 研究思路与研究方法 | 第10-11页 |
| 第三节 论文结构安排 | 第11-12页 |
| 第四节 创新与不足 | 第12-14页 |
| 第二章 股市联动的文献综述及理论基础 | 第14-22页 |
| 第一节 股市联动的文献综述 | 第14-19页 |
| 一、股市联动的国内文献综述 | 第14-17页 |
| 二、股市联动的国外文献综述 | 第17-19页 |
| 三、文献述评 | 第19页 |
| 第二节 股市联动的理论基础 | 第19-22页 |
| 一、有效市场理论 | 第19-20页 |
| 二、行为金融理论 | 第20-21页 |
| 三、市场传染理论 | 第21-22页 |
| 第三章 内地股市与香港股市的发展历程及联动分析 | 第22-32页 |
| 第一节 内地股市与香港股市的发展历程及“沪港通”制度 | 第22-25页 |
| 一、内地股市的发展历程 | 第22-23页 |
| 二、香港股市的发展历程 | 第23页 |
| 三、“沪港通”制度分析 | 第23-25页 |
| 第二节 内地股市与香港股市联动的内部逻辑分析 | 第25-29页 |
| 一、经贸往来比较 | 第25-27页 |
| 二、上市公司数量比较 | 第27-28页 |
| 三、市价总值与GDP比重比较 | 第28-29页 |
| 第三节 内地股市与香港股市联动的外部表现分析 | 第29-32页 |
| 第四章 内地股市与香港股市股指收益率联动关系的实证分析 | 第32-44页 |
| 第一节 理论模型与方法选择 | 第32-34页 |
| 第二节 样本选择与数据处理 | 第34-37页 |
| 第三节 实证分析 | 第37-44页 |
| 一、长期均衡关系检验分析 | 第38-39页 |
| 二、短期联动关系检验分析 | 第39-44页 |
| 第五章 内地股市与香港股市股指波动率联动关系的实证分析 | 第44-51页 |
| 第一节 理论模型与方法选择 | 第44-47页 |
| 第二节 实证分析 | 第47-51页 |
| 一、ARCH模型检验分析 | 第47-48页 |
| 二、单变量GARCH模型检验分析 | 第48页 |
| 三、DCC-MVGARCH模型检验分析 | 第48-51页 |
| 第六章 结论与展望 | 第51-54页 |
| 第一节 主要结论 | 第51-52页 |
| 第二节 政策建议 | 第52-54页 |
| 一、对内地股市与香港股市投资者的建议 | 第52页 |
| 二、对政策制定者和监管部门的建议 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 在读期间科研成果 | 第58-59页 |
| 附录一 | 第59-61页 |
| 附录二 | 第61-88页 |
| 致谢 | 第88页 |
