| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究的背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究的目的和意义 | 第11-12页 |
| 1.3 技术路线、篇章结构和研究方法 | 第12-16页 |
| 1.3.1 技术路线 | 第13-15页 |
| 1.3.2 篇章结构 | 第15页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 本文的贡献和局限性 | 第16-18页 |
| 2 量化对冲的理论和方法概述 | 第18-32页 |
| 2.1 量化对冲的含义及发展历程 | 第18-23页 |
| 2.1.1 量化对冲的定义及分类 | 第18-19页 |
| 2.1.2 国外及国内量化对冲的发展历程 | 第19-23页 |
| 2.2 量化对冲的理论基础及一般操作方法 | 第23-27页 |
| 2.2.1 量化对冲的理论基础 | 第23-25页 |
| 2.2.2 Alpha策略量化对冲的一般操作方法 | 第25-27页 |
| 2.3 风险计量的一般理论与基本方法 | 第27-30页 |
| 2.3.1 风险计量的一般理论 | 第27-28页 |
| 2.3.2 风险计量的基本方法 | 第28-30页 |
| 2.4 量化对冲的一般风险度量指标 | 第30-32页 |
| 3 X券商量化对冲产品及风险管理概况 | 第32-43页 |
| 3.1 产品基本情况介绍 | 第32-35页 |
| 3.2 产品实盘业绩分析 | 第35-36页 |
| 3.3 产品风险管理概况 | 第36-41页 |
| 3.3.1 宏观政策监管风险 | 第36页 |
| 3.3.2 策略风险管理 | 第36-40页 |
| 3.3.3 策略执行的操作风险管理 | 第40-41页 |
| 本章小结 | 第41-43页 |
| 4 ALPHA策略量化对冲产品风险管理现状与分析 | 第43-65页 |
| 4.1 宏观政策风险分析 | 第43-47页 |
| 4.2 量化ALPHA策略风险管理分析 | 第47-59页 |
| 4.2.1 Alpha策略量化对冲模型中组合与基准对比的分析 | 第48-54页 |
| 4.2.2 Alpha策略量化对冲模型收益、持仓及归因分析 | 第54-59页 |
| 4.3 ALPHA策略量化对冲操作风险管理分析 | 第59-64页 |
| 4.3.1 Alpha策略量化对冲信息系统及硬件设备风险分析 | 第60-62页 |
| 4.3.2 Alpha策略量化对冲执行中的操作风险分析 | 第62-63页 |
| 4.3.3 Alpha策略量化对冲突发事件风险管理分析 | 第63-64页 |
| 本章小结 | 第64-65页 |
| 5 加强ALPHA策略量化对冲产品风险管理的对策 | 第65-72页 |
| 5.1 宏观政策风险应对策略 | 第65-67页 |
| 5.2 量化ALPHA策略自身的风险管理对策 | 第67-68页 |
| 5.3 ALPHA策略量化对冲操作风险管理对策 | 第68-71页 |
| 5.3.1 Alpha策略量化对冲信息系统及硬件设备风险应对 | 第68-70页 |
| 5.3.2 Alpha策略量化对冲执行中的操作风险应对 | 第70页 |
| 5.3.3 Alpha策略量化对冲突发事件风险应对 | 第70-71页 |
| 本章小结 | 第71-72页 |
| 6 结论与展望 | 第72-75页 |
| 6.1 X券商ALPHA策略量化对冲风险管理的问题与建议 | 第72-73页 |
| 6.2 研究的局限性和展望 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-77页 |
| 致谢 | 第77页 |
