基于主成分分析的银行系统性风险度量研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 一、研究背景 | 第9-10页 |
| 二、研究意义 | 第10-11页 |
| 第二节 研究思路和结构安排 | 第11-12页 |
| 一、研究思路 | 第11页 |
| 二、结构安排 | 第11-12页 |
| 第三节 本文的创新与不足 | 第12-14页 |
| 一、本文的创新 | 第12页 |
| 二、本文的不足 | 第12-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-21页 |
| 第一节 国外文献综述 | 第14-17页 |
| 一、系统性风险的定义 | 第14-15页 |
| 二、系统性风险的成因 | 第15-16页 |
| 三、系统性风险的度量 | 第16-17页 |
| 第二节 国内文献综述 | 第17-21页 |
| 一、系统性风险的定义 | 第17-18页 |
| 二、系统性风险的成因 | 第18-19页 |
| 三、系统性风险的度量 | 第19-21页 |
| 第三章 系统性风险的度量模型 | 第21-27页 |
| 第一节 KMV模型 | 第21-23页 |
| 一、KMV模型的定义 | 第21-22页 |
| 二、KMV模型的计算 | 第22页 |
| 三、KMV模型的假设 | 第22-23页 |
| 第二节 PCA模型 | 第23-25页 |
| 一、PCA模型的定义 | 第23页 |
| 二、PCA模型的计算 | 第23-25页 |
| 第三节 PC负荷 | 第25-27页 |
| 第四章 基于主成分分析的银行系统性风险的实证研究 | 第27-39页 |
| 第一节 样本的选取及参数的确定 | 第27-30页 |
| 一、样本的选取 | 第27-28页 |
| 二、参数的确定 | 第28-30页 |
| 第二节 银行资产价值和资产波动率的确定 | 第30-31页 |
| 第三节 CAR值的分析 | 第31-35页 |
| 第四节 PC负荷的分析 | 第35-39页 |
| 第五章 研究结论和展望 | 第39-42页 |
| 第一节 研究结论 | 第39-41页 |
| 第二节 展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 附录一 | 第45-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
