基于VaR模型的我国创业板风险度量研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-20页 |
| ·论文选题背景与意义 | 第8-10页 |
| ·论文选题背景 | 第8页 |
| ·论文研究意义 | 第8-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-17页 |
| ·国外相关理论研究 | 第10-12页 |
| ·国内相关理论研究 | 第12-15页 |
| ·文献综述小结及梳理 | 第15-17页 |
| ·论文研究的主要内容、方法与技术路线图 | 第17-19页 |
| ·研究内容 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第18页 |
| ·技术路线图 | 第18-19页 |
| ·论文创新点 | 第19-20页 |
| 第2章 Va R模型相关理论介绍 | 第20-34页 |
| ·金融市场风险定义 | 第20-21页 |
| ·单位根检验 | 第21-25页 |
| ·时间序列数据的平稳性 | 第21-22页 |
| ·平稳性的单位根检验 | 第22-23页 |
| ·协整分析 | 第23-24页 |
| ·格兰杰(Granger)因果检验 | 第24-25页 |
| ·向量自回归模型--VAR模型 | 第25-29页 |
| ·滞后阶数的确定 | 第26-27页 |
| ·脉冲响应函数 | 第27-28页 |
| ·方差分解分析 | 第28-29页 |
| ·GRACH类模型介绍 | 第29-32页 |
| ·Va R方法 | 第32-34页 |
| ·Va R方法的定义 | 第32-33页 |
| ·Va R的检验 | 第33-34页 |
| 第3章 创业板和主板市场的联动性分析 | 第34-46页 |
| ·样本数据的选择及处理 | 第34-35页 |
| ·对数收益率序列的统计分析 | 第35-37页 |
| ·相关统计指标介绍 | 第35页 |
| ·统计特征分析 | 第35-37页 |
| ·协整分析 | 第37-38页 |
| ·平稳性检验 | 第37页 |
| ·协整检验 | 第37-38页 |
| ·相关性分析 | 第38-40页 |
| ·格兰杰因果关系分析 | 第40页 |
| ·向量自回归（VAR）模型分析 | 第40-46页 |
| ·VAR模型的参数估计 | 第41-42页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第42-44页 |
| ·方差分解分析 | 第44-46页 |
| 第4章 基于GARCH族模型的创业板风险度量 | 第46-55页 |
| ·对样本数据的检验 | 第46-48页 |
| ·自相关性检验 | 第46页 |
| ·异方差性检验 | 第46-48页 |
| ·GARCH模型的建立 | 第48-51页 |
| ·Va R值计算及检验 | 第51-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
