卖空交易、信息分布以及资产价格行为研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-31页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-12页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·问题的提出 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·相关理论研究现状 | 第12-27页 |
| ·金融市场微观结构理论 | 第12-17页 |
| ·卖空交易对股票市场的影响研究 | 第17-26页 |
| ·卖空机制在投资策略上的应用研究 | 第26页 |
| ·现有研究文献总结 | 第26-27页 |
| ·主要研究内容、结构和创新点 | 第27-31页 |
| ·主要研究内容和结构安排 | 第27-29页 |
| ·本文的主要创新点 | 第29-31页 |
| 第二章 卖空交易及其发展历程概述 | 第31-55页 |
| ·卖空交易的定义、分类以及运作机制 | 第31-36页 |
| ·卖空交易的定义及相关概念阐释 | 第31-34页 |
| ·卖空交易的运作机制 | 第34-36页 |
| ·卖空交易的发展历程和现状分析 | 第36-53页 |
| ·全球主要市场卖空交易的发展历程和现状分析 | 第36-51页 |
| ·全球主要市场卖空交易模式比较与启示 | 第51-53页 |
| ·小结 | 第53-55页 |
| 第三章 卖空交易对市场价格行为的影响分析 | 第55-97页 |
| ·卖空交易对证券市场波动性的影响路径分析 | 第55-72页 |
| ·波动性的定义与度量 | 第55-56页 |
| ·波动性的估计 | 第56-69页 |
| ·卖空交易对证券市场波动性的影响路径 | 第69-72页 |
| ·卖空交易对证券流动性的影响路径分析 | 第72-85页 |
| ·流动性的定义 | 第72-73页 |
| ·流动性的四维 | 第73-74页 |
| ·流动性的度量 | 第74-84页 |
| ·卖空交易对证券市场流动性的影响路径 | 第84-85页 |
| ·卖空交易对香港证券市场价格行为影响的实证分析 | 第85-89页 |
| ·研究方法 | 第85页 |
| ·数据选择及处理 | 第85-86页 |
| ·指标的选择 | 第86页 |
| ·实证结果和分析 | 第86-89页 |
| ·卖空交易对我国证券市场价格行为影响的实证分析 | 第89-96页 |
| ·数据选择与指标选取 | 第90页 |
| ·实证方法 | 第90-92页 |
| ·实证结果 | 第92-95页 |
| ·结果分析 | 第95-96页 |
| ·小结 | 第96-97页 |
| 第四章 卖空交易对市场信息分布的影响研究 | 第97-109页 |
| ·市场信息分布的内涵及研究回顾 | 第97-98页 |
| ·卖空交易与市场信息分布 | 第98-108页 |
| ·无卖空限制下的 EKOP 模型 | 第99-101页 |
| ·存在卖空限制下的 EKOP 改进模型 | 第101-102页 |
| ·卖空限制影响市场信息分布的理论分析 | 第102-103页 |
| ·卖空限制影响市场信息分布的实证分析 | 第103-108页 |
| ·小结 | 第108-109页 |
| 第五章 卖空交易在量化投资中的应用研究 | 第109-121页 |
| ·量化投资的研究现状 | 第109-112页 |
| ·量化投资的内涵 | 第109页 |
| ·量化投资的优势和劣势 | 第109-110页 |
| ·量化投资的发展现状 | 第110-112页 |
| ·卖空机制下量化投资策略的实证研究 | 第112-120页 |
| ·量化投资常用方法 | 第112-113页 |
| ·具有卖空机制市场下基于流动性视角的反转交易研究 | 第113-120页 |
| ·小结 | 第120-121页 |
| 第六章 总结与展望 | 第121-125页 |
| ·全文总结 | 第121-124页 |
| ·研究展望 | 第124-125页 |
| 参考文献 | 第125-132页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第132-133页 |
| 致谢 | 第133页 |
