基于ARCH模型族房地产市场与股票市场的波动性及相关性研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-19页 |
| ·选题的背景和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状及述评 | 第9-17页 |
| ·关于波动性的研究 | 第9-11页 |
| ·关于波动相关性的研究 | 第11-15页 |
| ·对以往文献的述评 | 第15-17页 |
| ·本文的研究思路和研究方法 | 第17-19页 |
| ·本文的研究思路 | 第17页 |
| ·本文的研究方法 | 第17-19页 |
| 第二章 房地产市场与股票市场的关系及相关理论分析 | 第19-33页 |
| ·房地产市场与股票市场的发展现状 | 第19-27页 |
| ·房地产市场发展现状 | 第19-24页 |
| ·股票市场的发展现状 | 第24-27页 |
| ·房地产市场与股票市场的波动性特征 | 第27-28页 |
| ·房地产市场与股票市场波动相关性理论 | 第28-33页 |
| ·财富效应 | 第29-30页 |
| ·信贷扩张效应 | 第30-31页 |
| ·资产组合效应和替代效应 | 第31-33页 |
| 第三章 ARCH模型族及其适用性和应用性分析 | 第33-42页 |
| ·ARCH模型族及其适用性分析 | 第33-34页 |
| ·ARCH模型族的应用性分析 | 第34-42页 |
| ·波动性研究中ARCH模型族的应用性分析 | 第34-38页 |
| ·波动相关性研究中的ARCH模型族应用性分析 | 第38-42页 |
| 第四章 房地产市场波动特征的实证研究 | 第42-54页 |
| ·指标选取和数据的描述性说明 | 第42-44页 |
| ·房地产市场指标的选取 | 第42-43页 |
| ·数据的描述性统计分析 | 第43-44页 |
| ·稳定性ADF检验及残差序列相关性检验 | 第44-47页 |
| ·稳定性ADF检验 | 第44-45页 |
| ·均值方程的确定及残差序列自相关检验 | 第45-47页 |
| ·房地产市场收益率波动的ARCH检验 | 第47-50页 |
| ·ARCH效应检验 | 第47-48页 |
| ·GARCH模型的估计结果 | 第48-50页 |
| ·房地产市场收益率波动的非对称性检验 | 第50-52页 |
| ·实证结论分析 | 第52-54页 |
| 第五章 股票市场波动特征的实证研究 | 第54-65页 |
| ·指标选取和数据的描述性说明 | 第54-55页 |
| ·股票市场指标的选取 | 第54页 |
| ·数据的描述性统计分析 | 第54-55页 |
| ·稳定性ADF检验及残差序列相关性检验 | 第55-58页 |
| ·稳定性ADF检验 | 第55-56页 |
| ·均值方程的确定及残差序列自相关检验 | 第56-58页 |
| ·股票市场收益率的ARCH效应检验 | 第58-60页 |
| ·ARCH效应检验 | 第58-59页 |
| ·GARCH模型的估计结果 | 第59-60页 |
| ·股票市场收益率波动的非对称性检验 | 第60-62页 |
| ·实证结论分析 | 第62-65页 |
| 第六章 房地产市场与股票市场的波动相关性研究 | 第65-73页 |
| ·溢出效应检验 | 第65-68页 |
| ·动态相关系数估计 | 第68-72页 |
| ·实证结果分析 | 第72-73页 |
| 第七章 结论与展望 | 第73-77页 |
| ·结论 | 第73页 |
| ·政策建议 | 第73-75页 |
| ·展望与不足 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-82页 |
| 致谢 | 第82-83页 |
| 硕士学位攻读期间的研究成果 | 第83页 |
