中国与国际证券市场的动态相关性分析

中文摘要	第1-6页
Abstract	第6-9页
第1章 绪论	第9-12页
·选题背景和研究意义	第9-10页
·论文的研究思路	第10-11页
·力图实现的创新	第11-12页
第2章 文献综述	第12-17页
·国外文献综述	第12-13页
·国内研究现状	第13-17页
第3章 股票市场动态相关性的研究方法	第17-25页
·波动模型简介	第17-21页
·多元GARCH 模型	第21-22页
·波动率对相关性影响的VAR 模型设定	第22-23页
·波动率对动态相关性非对称影响的VAR 模型设定	第23-25页
第4章 数据的选取及基本统计描述	第25-30页
·样本数据的选取及处理	第25-27页
·对数收益率的统计描述	第27-28页
·对数收益率的平稳性检验	第28-30页
第5章 中国与国际股票市场动态相关性的实证研究	第30-42页
·TGARCH 模型的实证分析	第30-32页
·BEEK-GARCH 模型的实证分析	第32-38页
·波动率对相关性影响的实证分析	第38-39页
·波动率对相关性非对称影响的实证分析	第39-42页
结论	第42-43页
参考文献	第43-46页
作者简介	第46页
攻读硕士学位期间发表的学术论文	第46-47页
致谢	第47页