利率与违约率相关情形下的信用违约互换定价
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-11页 |
| ·本文的主要工作 | 第11-13页 |
| 第2章 信用衍生产品概况 | 第13-19页 |
| ·什么是信用衍生品 | 第13页 |
| ·信用衍生品分类 | 第13-19页 |
| ·信用违约互换 | 第14页 |
| ·总收益互换 | 第14-15页 |
| ·信用利差产品 | 第15页 |
| ·综合结构化产品 | 第15-19页 |
| 第3章 信用风险模型 | 第19-27页 |
| ·结构化模型 | 第19-20页 |
| ·Merton模型 | 第19-20页 |
| ·首次通过模型 | 第20页 |
| ·约化模型 | 第20-24页 |
| ·违约强度建模 | 第21-23页 |
| ·回收率建模 | 第23-24页 |
| ·结构化模型与约化模型比较 | 第24-25页 |
| ·综合模型 | 第25-27页 |
| 第4章 信用违约互换 | 第27-31页 |
| ·CDS交易结构 | 第27页 |
| ·CDS违约事件 | 第27-28页 |
| ·CDS交易对手风险 | 第28页 |
| ·CDS定价模型 | 第28-31页 |
| ·违约过程 | 第28-29页 |
| ·CDS定价 | 第29-31页 |
| 第5章 基于HJM模型的CDS定价分析 | 第31-37页 |
| ·HJM模型简介 | 第31-32页 |
| ·HJM模型下CDS定价 | 第32-37页 |
| ·可违约债券定价 | 第33-35页 |
| ·X(t.T)的计算 | 第35-36页 |
| ·CDS价格表达式 | 第36-37页 |
| 第6章 Hull-White模型下CDS定价 | 第37-51页 |
| ·Hull-White模型简介 | 第37-38页 |
| ·单因子Hull-white模型下CDS定价 | 第38-43页 |
| ·可违约债券定价 | 第38-39页 |
| ·X(t.T)的计算 | 第39-41页 |
| ·CDS价格表达式 | 第41-43页 |
| ·数值计算 | 第43页 |
| ·双因子Hull-white模型下CDS定价 | 第43-49页 |
| ·可违约债券定价 | 第44-47页 |
| ·X(t,T)的计算 | 第47-48页 |
| ·CDS价格表达式 | 第48-49页 |
| ·数值计算 | 第49页 |
| ·定价模型比较 | 第49-51页 |
| 第7章 结束语 | 第51-53页 |
| ·结论 | 第51页 |
| ·研究展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57-59页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第59页 |
