| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第7-11页 |
| ·金融衍生品的由来及分类 | 第7-10页 |
| ·金融衍生品的定价问题 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-15页 |
| ·期权定价模型的发展 | 第11-13页 |
| ·期权定价数值方法 | 第13-15页 |
| ·本文工作及具体安排 | 第15-18页 |
| 第二章 期权定价模型的建立和离散化 | 第18-32页 |
| ·Black-Scholes 模型的建立 | 第18-20页 |
| ·有限差分方法在偏微分方程中的应用 | 第20-26页 |
| ·差分逼近 | 第20-22页 |
| ·Crank-Nicolson 差分格式性质 | 第22-26页 |
| ·美式期权定价模型变形及其离散化 | 第26-32页 |
| ·Black-Scholes 模型的变形 | 第26-29页 |
| ·美式期权定价模型离散化 | 第29-32页 |
| 第三章 算法的建立和收敛性证明 | 第32-37页 |
| ·解的唯一性 | 第32-33页 |
| ·算法的提出和收敛性证明 | 第33-37页 |
| 第四章 数值试验结果 | 第37-42页 |
| 第五章 总结与展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46页 |