基于动态极值风险管理模型的VaR估计

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-8页
第一章 绪论	第8-13页
·选题背景及意义	第8-9页
·文献综述	第9-11页
·本文基本思路和主要研究内容	第11-13页
·基本思路	第11-12页
·本文主要研究内容	第12-13页
第二章 风险价值理论	第13-21页
·VaR 方法	第13-16页
·VaR 的特点	第13-14页
·VaR 的计算方法	第14-15页
·VaR 的应用	第15-16页
·CVaR 方法	第16-21页
·CVaR 的特点	第17-18页
·CVaR 的计算方法	第18-19页
·CVaR 的应用	第19-21页
第三章 极值理论	第21-27页
·极值模型概述	第21-22页
·BMM 模型	第22-24页
·POT 模型	第24-27页
第四章 动态极值风险管理模型	第27-36页
·条件异方差模型的演变	第27-30页
·GARCH 模型的残差分布及参数估计	第30-32页
·t 分布及参数估计	第30-31页
·GED 分布及其参数估计	第31-32页
·动态极值风险管理模型及其准确性检验	第32-36页
·用 GARCH 模型估计 VaR	第32-33页
·动态极值风险管理模型	第33-34页
·动态极值风险管理模型的准确性检验	第34-36页
第五章 实证分析	第36-45页
·数据选取与基本统计分析	第36-39页
·用极值理论计算风险值	第39-40页
·用 GARCH 模型计算风险值	第40-43页
·基于 Backtest 的准确性检验	第43-45页
第六章 结论与展望	第45-47页
参考文献	第47-50页
攻读硕士学位期间发表的论文	第50-51页
后记	第51页