| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-14页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-9页 |
| ·国外研究现状 | 第9-10页 |
| ·国内研究现状 | 第10-12页 |
| ·研究内容与可能的创新点 | 第12页 |
| ·研究方案 | 第12-14页 |
| 第二章 金融时间序列基本分析模型及其估计方法介绍 | 第14-21页 |
| ·基本模型 | 第14-17页 |
| ·ARIMA 族模型 | 第14页 |
| ·GARCH 族模型 | 第14-15页 |
| ·GARCH-JUMP 模型 | 第15-16页 |
| ·带双指数跳跃因子的 GARCH 模型 | 第16页 |
| ·带多个跳跃因子的 GARCH 模型 | 第16-17页 |
| ·模型参数估计 | 第17-18页 |
| ·模型拟合优度检验-Hong&Li 检验 | 第18-21页 |
| 第三章 带双指数跳跃因子的 GARCH 模型的提出及其对中国股市捕捉能力检验 | 第21-31页 |
| ·基本模型 | 第21-22页 |
| ·带双指数跳跃因子的 GARCH 模型的基本特征 | 第22-23页 |
| ·实证研究 | 第23-30页 |
| ·数据选取 | 第23页 |
| ·数据的基本统计量分析以及模型的选择 | 第23-25页 |
| ·模型参数估计 | 第25-26页 |
| ·模型拟合优度检验 | 第26-30页 |
| ·小结 | 第30-31页 |
| 第四章 带多个跳跃因子 GARCH 模型的提出及其对中国股市捕捉能力检验 | 第31-43页 |
| ·基本模型 | 第31-32页 |
| ·带多个跳跃因子 GARCH 模型的基本统计特征 | 第32-34页 |
| ·实证研究 | 第34-41页 |
| ·数据选取 | 第34页 |
| ·数据的基本统计量分析以及模型的选择 | 第34-36页 |
| ·模型参数估计 | 第36-37页 |
| ·模型拟合优度检验 | 第37-41页 |
| ·小结 | 第41-43页 |
| 第五章 基于带多个跳跃因子 GARCH 模型的中国股票股票市场 VaR 度量分析 | 第43-51页 |
| ·基本理论 | 第43-45页 |
| ·VaR 基本概念 | 第43-44页 |
| ·VaR 的计算 | 第44-45页 |
| ·VaR 的准确性检验 | 第45页 |
| ·实证研究 | 第45-50页 |
| ·数据选取 | 第45页 |
| ·基本统计量分析 | 第45-47页 |
| ·模型参数估计和 VaR 计算 | 第47-49页 |
| ·VaR 准确性检验 | 第49-50页 |
| ·小结 | 第50-51页 |
| 第六章 总结和建议 | 第51-54页 |
| ·论文总结 | 第51-52页 |
| ·研究展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 攻读硕士期间主要发表论文 | 第57-58页 |
| 后记 | 第58页 |
