| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-16页 |
| ·选题的背景、意义和目的 | 第9-10页 |
| ·选题背景 | 第9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究目的 | 第10页 |
| ·国内外相关领域研究综述 | 第10-13页 |
| ·国外研究综述 | 第10-11页 |
| ·国内研究综述 | 第11-13页 |
| ·本文的研究思路和研究方法 | 第13-14页 |
| ·研究思路 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·本文创新点及不足之处 | 第14-16页 |
| ·本文的创新点 | 第14-15页 |
| ·本文的不足之处 | 第15-16页 |
| 第2章 影子银行体系概述 | 第16-30页 |
| ·影子银行体系的概念、特征及分类 | 第16-25页 |
| ·影子银行概念的界定 | 第16-17页 |
| ·影子银行的特征 | 第17-18页 |
| ·影子银行的分类 | 第18-25页 |
| ·影子银行产生的原因 | 第25-28页 |
| ·金融自由化催生金融创新 | 第25页 |
| ·分业监管与混业经营 | 第25-26页 |
| ·流动性分布失衡 | 第26-27页 |
| ·金融资源供需矛盾 | 第27页 |
| ·银行监管强化,同业竞争日益激烈 | 第27-28页 |
| ·我国影子银行规模测度 | 第28-30页 |
| 第3章 我国影子银行体系对传统商业银行的影响分析 | 第30-39页 |
| ·影子银行体系对传统商业银行的积极作用 | 第30-32页 |
| ·影子银行是对传统商业银行的有益补充 | 第30页 |
| ·影子银行强化了传统商业银行的盈利能力 | 第30-31页 |
| ·影子银行推动金融市场一体化发展 | 第31-32页 |
| ·影子银行体系对商业银行的风险溢出效应 | 第32-35页 |
| ·高杠杆率加剧市场波动增加商业银行市场性风险 | 第32页 |
| ·期限错配放大商业银行流动性风险 | 第32-33页 |
| ·风险易传染引发系统性风险 | 第33-34页 |
| ·缺乏严格监管和政府支持溢出信用风险 | 第34页 |
| ·削弱货币政策效果流动性风险难以控制 | 第34-35页 |
| ·影子银行对常规银行业的风险传导途径 | 第35-39页 |
| ·通过资金链渠道发生风险溢出 | 第35-36页 |
| ·通过信用渠道发生风险溢出 | 第36-37页 |
| ·通过信息渠道发生风险溢出 | 第37-39页 |
| 第4章 我国影子银行体系风险及其溢出效应实证研究 | 第39-54页 |
| ·基于GARCH-VaR模型的风险测度 | 第39-47页 |
| ·研究对象选择 | 第39-40页 |
| ·数据检验 | 第40-42页 |
| ·实证研究过程及结果分析 | 第42-47页 |
| ·基于CoVaR模型的外部影子银行对商业银行风险溢出效应实证研究 | 第47-50页 |
| ·内部影子银行体系对商业银行风险溢出效应实证研究 | 第50-54页 |
| ·数据的选取及检验 | 第50-52页 |
| ·实证检验过程及结果分析 | 第52-54页 |
| 第5章 结论及政策建议 | 第54-58页 |
| ·研究结论 | 第54-55页 |
| ·加强我国金融监管的政策建议 | 第55-58页 |
| ·建立影子银行宏观审慎监管机制 | 第55-56页 |
| ·建立商业银行和影子银行的风险防火墙 | 第56页 |
| ·建立基于风险传染机制的监管新视角 | 第56页 |
| ·规范影子银行信息披露制度 | 第56-57页 |
| ·循序渐进推动金融创新 | 第57-58页 |
| 参考资料 | 第58-61页 |
| 后记 | 第61页 |